自從資本市場(chǎng)出現(xiàn)以來,對(duì)證券價(jià)格的分析方法也隨之誕生。經(jīng)過一百多年的應(yīng)用與發(fā)展,技術(shù)分析與基本面分析一起形成了金融市場(chǎng)中兩大重要的投資分析流派。其中,技術(shù)分析是根據(jù)證券市場(chǎng)中信息的歷史數(shù)據(jù),來預(yù)測(cè)證券價(jià)格未來的變動(dòng),以指導(dǎo)人們進(jìn)行交易,它所運(yùn)用的分析工具是技術(shù)指標(biāo)。作為一種投資手段,技術(shù)分析在實(shí)際投資指導(dǎo)中得到了非常廣泛的應(yīng)用。然而由于長(zhǎng)期以來,技術(shù)分析缺乏完善的理論基礎(chǔ),給人造成一種主觀判斷的印象,所以它始終是人們爭(zhēng)論的焦點(diǎn),爭(zhēng)論的核心就是技術(shù)分析是否真正有效。在股票市場(chǎng)里,實(shí)際的技術(shù)分析人員將每天的股價(jià)作為一個(gè)樣本,然后根據(jù)某一個(gè)現(xiàn)象發(fā)生的樣本數(shù)的頻率來推斷股票的走勢(shì)的概率,由此產(chǎn)生了很多技術(shù)分析指標(biāo),例如布林帶,RSI,ROC,……。然而這其間存在著一個(gè)不容忽視的問題,即這些股價(jià)均不獨(dú)立,所以到目前為止,尚未有統(tǒng)計(jì)理論可以用來支持技術(shù)分析。在金融數(shù)學(xué)里,股價(jià)只被看成是一個(gè)隨機(jī)過程的一根樣本軌道,這樣一只股票的一組股價(jià)的實(shí)現(xiàn)只是一個(gè)零概率事件,分析起來當(dāng)然也就毫無意義。本文證明了股票市場(chǎng)中,技術(shù)分析指標(biāo)可以從現(xiàn)有的股價(jià)模型（例如Black-Scholes模型、隨機(jī)波動(dòng)率模型）出發(fā),... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT（英文摘要）
第一章 引言
    1.1 背景
    1.2 傳統(tǒng)的研究方法
    1.3 本文方法
第二章 股票市場(chǎng)中的隨機(jī)過程
    2.1 Black-Scholes模型
    2.2 隨機(jī)波動(dòng)率模型
第三章 股票市場(chǎng)中的幾種技術(shù)指標(biāo)
    3.1 BOll指標(biāo)
        3.1.1 BOll指標(biāo)的原理
        3.1.2 BOLL指標(biāo)的計(jì)算方法
        3.1.3 BOLL指標(biāo)的一般研判標(biāo)準(zhǔn)
    3.2 RSI指標(biāo)
        3.2.1 RSI指標(biāo)的原理
        3.2.2 RSI指標(biāo)的計(jì)算方法
        3.2.3 RSI指標(biāo)的一般研判標(biāo)準(zhǔn)
    3.3 ROC指標(biāo)
        3.3.1 ROC指標(biāo)的原理
        3.3.2 ROC指標(biāo)的計(jì)算方法
        3.3.3 ROC指標(biāo)的一般研判標(biāo)準(zhǔn)
    3.4 幾支代表股票的技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)
第四章 關(guān)于Black-Scholes模型的統(tǒng)計(jì)分析
    4.1 布林帶性質(zhì)
    4.2 RSI性質(zhì)
    4.3 ROC性質(zhì)
第五章 關(guān)于隨機(jī)波動(dòng)率模型的統(tǒng)計(jì)分析
    5.1 漸近平穩(wěn)性
    5.2 收斂速度
第六章 基于Black-Scholes模型的模擬
第七章 關(guān)于股票模型的假設(shè)檢驗(yàn)
    7.1 關(guān)于指數(shù)Levy過程的檢驗(yàn)
    7.2 進(jìn)一步的研究方向
參考文獻(xiàn)
后記
在學(xué)期間的研究成果及發(fā)表的論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]圖形技術(shù)分析的信息含量[J]. 陳卓思,宋逢明.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2005(09)
[2]技術(shù)分析與中國(guó)股票市場(chǎng)有效性[J]. 曾勁松.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2005(08)
[3]股市技術(shù)分析理論研究發(fā)展綜述[J]. 陳成,王永縣.  經(jīng)濟(jì)師. 2005(05)
[4]技術(shù)分析在股票投資中的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 夏毅,藍(lán)伯雄.  商業(yè)研究. 2004(09)
[5]證券技術(shù)分析方法的科學(xué)性分析[J]. 黃成,曹洲濤.  南方金融. 2003(11)
[6]金融市場(chǎng)技術(shù)分析有效性檢驗(yàn)的進(jìn)展評(píng)介[J]. 唐彧,曾勇,唐小我.  管理工程學(xué)報(bào). 2001(02)
[7]金融經(jīng)濟(jì)學(xué)股票定價(jià)理論最新進(jìn)展[J]. 楊大勇.  經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài). 2001(04)



本文編號(hào)：3153109