損失準(zhǔn)備金是非壽險(xiǎn)公司最重要的一項(xiàng)負(fù)債,其評(píng)估受到保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的高度重視。損失準(zhǔn)備金的科學(xué)估計(jì),一方面能夠保證產(chǎn)品定價(jià)準(zhǔn)確,提高保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面,可以增強(qiáng)償付能力,降低保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此,損失準(zhǔn)備金的估計(jì)方法是理論研究的重要課題。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和統(tǒng)計(jì)方法的發(fā)展,在過(guò)去二十年里,損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)模型成為非壽險(xiǎn)精算研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。廣義線性模型作為線性模型的自然推廣,具有適宜于非壽險(xiǎn)精算的良好特性,因而成為損失準(zhǔn)備金估計(jì)中應(yīng)用最為廣泛的隨機(jī)模型之一。目前,在歐洲市場(chǎng),廣義線性模型已作為車(chē)險(xiǎn)、個(gè)人險(xiǎn)種以及小型企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模型。本文在近年來(lái)國(guó)內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,對(duì)基于廣義線性模型的損失準(zhǔn)備金估計(jì)方法進(jìn)行研究。全文分六章進(jìn)行討論:第一章為引言部分。對(duì)損失準(zhǔn)備金的基本概念及實(shí)務(wù)中的估計(jì)方法進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹;闡述了保險(xiǎn)公司提取損失準(zhǔn)備金的動(dòng)機(jī),分析了損失準(zhǔn)備金與利潤(rùn)核算、產(chǎn)品定價(jià)、償付能力之間的關(guān)系;分析了確定性方法的不足,進(jìn)而描述了隨機(jī)模型的產(chǎn)生背景與國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀;在此基礎(chǔ)上提出了研究的基本思路,給出了本文的研究框架。第二章簡(jiǎn)要介紹了廣義線性模型的基本... 

【文章來(lái)源】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)天津市

【文章頁(yè)數(shù)】：134 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
Abstract
第1章 引言
    1.1 非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金概述
    1.2 選題的背景與意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.4 研究的基本思路
    1.5 主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
第2章 損失準(zhǔn)備金估計(jì)的廣義線性模型評(píng)述
    2.1 廣義線性模型簡(jiǎn)介
        2.1.1 指數(shù)型分布與廣義線性模型
        2.1.2 參數(shù)估計(jì)
        2.1.3 模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
        2.1.4 廣義線性模型適宜于非壽險(xiǎn)精算的特征分析
    2.2 損失準(zhǔn)備金估計(jì)的廣義線性模型評(píng)述
        2.2.1 流量三角形
        2.2.2 超散布泊松模型
        2.2.3 超散布負(fù)二項(xiàng)模型
        2.2.4 超散布負(fù)二項(xiàng)模型的正態(tài)逼近
        2.2.5 伽瑪模型
        2.2.6 Hoerl曲線
        2.2.7 Wright（1990）模型
        2.2.8 Wright（1992）模型
        2.2.9 Tweedie類(lèi)復(fù)合泊松模型
    2.3 預(yù)測(cè)誤差及其估計(jì)
        2.3.1 超散布泊松模型的預(yù)測(cè)誤差
        2.3.2 超散布負(fù)二項(xiàng)模型的預(yù)測(cè)誤差
        2.3.3 伽瑪模型的預(yù)測(cè)誤差
        2.3.4 預(yù)測(cè)誤差的一般公式
        2.3.5 Bootstrap法及其在預(yù)測(cè)誤差估計(jì)中的應(yīng)用
第3章 損失準(zhǔn)備金的兩階段廣義線性模型估計(jì)
    3.1 基于PPCI法的兩階段廣義線性模型估計(jì)
        3.1.1 基于PPCI法的兩階段廣義線性模型
        3.1.2 模型的預(yù)測(cè)誤差
    3.2 基于PPCF法的兩階段廣義線性模型估計(jì)
        3.2.1 基于PPCF法的兩階段廣義線性模型
        3.2.2 模型的預(yù)測(cè)誤差
    3.3 實(shí)證分析
第4章 基于廣義線性模型的損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)界
    4.1 同單調(diào)性理論簡(jiǎn)介
        4.1.1 隨機(jī)變量的序關(guān)系
        4.1.2 同單調(diào)性
        4.1.3 具有同單調(diào)性的隨機(jī)變量的性質(zhì)
        4.1.4 隨機(jī)變量和的隨機(jī)界
    4.2 不考慮折現(xiàn)時(shí)損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)界
        4.2.1 一個(gè)近似結(jié)論
        4.2.2 不考慮折現(xiàn)時(shí)損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)界
    4.3 不考慮估計(jì)值變化時(shí)折現(xiàn)的損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)界
        4.3.1 隨機(jī)界的計(jì)算及相互關(guān)系簡(jiǎn)析
        4.3.2 隨機(jī)界分布函數(shù)與限制損失保費(fèi)的計(jì)算
        4.3.3 損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)逼近
    4.4 考慮估計(jì)值變化時(shí)折現(xiàn)的損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)界
        4.4.1 折現(xiàn)的損失準(zhǔn)備金的隨機(jī)界
        4.4.2 損失準(zhǔn)備金分布函數(shù)的隨機(jī)逼近
    4.5 用兩階段廣義線性模型估計(jì)的損失準(zhǔn)備金的隨機(jī)界
        4.5.1 損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)界
        4.5.2 損失準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)逼近
    4.6 實(shí)證分析
        4.6.1 4.3和4.4節(jié)情形
        4.6.2 4.5節(jié)情形
第5章 拓展的廣義線性模型在損失準(zhǔn)備金估計(jì)中的應(yīng)用
    5.1 損失準(zhǔn)備金的廣義線性混合模型估計(jì)
        5.1.1 廣義線性混合模型簡(jiǎn)介
        5.1.2 業(yè)務(wù)分類(lèi)情形下?lián)p失準(zhǔn)備金的估計(jì)
        5.1.3 業(yè)務(wù)分類(lèi)情形下?lián)p失準(zhǔn)備金的廣義線性混合模型估計(jì)
        5.1.4 數(shù)值模擬
    5.2 Hoerl曲線的改進(jìn)
        5.2.1 廣義非線性模型簡(jiǎn)介
        5.2.2 Hoerl曲線的改進(jìn)
        5.2.3 引入操作時(shí)間的Hoerl曲線
        5.2.4 數(shù)值模擬
第6章 結(jié)論
    6.1 主要結(jié)論與創(chuàng)新點(diǎn)
    6.2 不足與后續(xù)研究方向
參考文獻(xiàn)
后記
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
附錄1 符號(hào)說(shuō)明
附錄2 名詞術(shù)語(yǔ)英漢對(duì)照表
附錄3 命題與定理的證明
附錄4 計(jì)算程序（簡(jiǎn)化）


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[6]廣義線性模型在汽車(chē)保險(xiǎn)定價(jià)的應(yīng)用[J]. 孟生旺.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2007(01)
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