隨著金融全球化和自由化進程的加快,金融市場的風(fēng)險呈現(xiàn)出高關(guān)聯(lián)、高頻發(fā)和高損失的特點。拉美銀行危機、亞洲金融風(fēng)暴、美國次貸危機等一系列事件反映出金融市場的脆弱性,也引發(fā)了業(yè)界和學(xué)術(shù)界對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的深入思考。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會作為國際清算銀行的正式機構(gòu),其所制定的巴塞爾協(xié)議是全球公認的商業(yè)銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。該委員會于2006年頒布了新巴塞爾協(xié)議,新協(xié)議將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險納入風(fēng)險計量范疇,構(gòu)建了資本監(jiān)管的“三大支柱”,即資本充足率、監(jiān)督檢查和市場約束。新協(xié)議對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理提出了更為嚴(yán)格的條件,它將違約概率的測度和評估列為內(nèi)部評級法的核心內(nèi)容,要求各成員國銀行使用內(nèi)部評級法來確定風(fēng)險權(quán)重和計提風(fēng)險資本。同時,理論界對違約概率模型的研究也做了大量的研究,主要集中于影響違約率的關(guān)鍵因素的選擇,并基于分類算法,以歷史數(shù)據(jù)為驅(qū)動、以數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計方法為基礎(chǔ)來建立違約概率模型。我國現(xiàn)代商業(yè)銀行體制剛剛建立,自身的風(fēng)險管理水平有限以及歷史數(shù)據(jù)積累不夠,尚不能滿足商業(yè)銀行對各種形式貸款安全性的準(zhǔn)確測量。但是隨著我國商業(yè)銀行國際化程度的加深,中國銀監(jiān)會以新巴塞爾協(xié)議為基... 

【文章來源】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：113 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

2不良貸款的機構(gòu)分布圖(2004一2008)

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2996233