發(fā)布時(shí)間：2020-12-15 13:34

　　為了更有效的規(guī)避影響保險(xiǎn)市場(chǎng)交易效率的逆向選擇問題,本文分投保人風(fēng)險(xiǎn)類型為兩種和多種情形建立了帶獎(jiǎng)懲金的兩期保險(xiǎn)契約模型,首次提出可以用獎(jiǎng)勵(lì)金和懲罰金有效甄別投保人的風(fēng)險(xiǎn)類型。該模型根據(jù)投保人第一個(gè)保險(xiǎn)期內(nèi)的索賠情況在第二個(gè)保險(xiǎn)期對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰,高風(fēng)險(xiǎn)類型的投保人如果選擇為低風(fēng)險(xiǎn)類型投保人設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)契約,則其在第二階段受到懲罰的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于得到獎(jiǎng)勵(lì)的概率,即風(fēng)險(xiǎn)越高的投保人越害怕懲罰金,因此所建模型滿足斯彭斯-莫里斯分離條件。帶獎(jiǎng)懲金的兩期保險(xiǎn)契約模型中保險(xiǎn)公司的期望利潤(rùn)仍然為0,并不會(huì)給投保人帶來額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),卻能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)部分保險(xiǎn)契約簡(jiǎn)單重復(fù)兩次的嚴(yán)格帕累托改進(jìn)。最后采用一個(gè)算例說明了該模型的有效性。 

【文章來源】：中國管理科學(xué). 2020年08期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【部分圖文】：

事前非對(duì)稱信息下的分離均衡的圖形

圖2.1是對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投保人效用值進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金和懲罰金數(shù)值仿真的圖形,它能大致描繪出低風(fēng)險(xiǎn)投保人的效用值隨獎(jiǎng)勵(lì)金和懲罰金的變化趨勢(shì)以及低風(fēng)險(xiǎn)投保人的效用值在何處取得最優(yōu)。為了更清晰地描述低風(fēng)險(xiǎn)投保人的效用值隨獎(jiǎng)勵(lì)金和懲罰金的變化趨勢(shì)以及保險(xiǎn)金、獎(jiǎng)勵(lì)金以及懲罰金這三者之間的關(guān)系,可分別畫出獎(jiǎng)勵(lì)金及懲罰金對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投保人的效用值的影響的圖形和保險(xiǎn)金隨獎(jiǎng)勵(lì)金及懲罰金變化的圖形,如圖2.2、2.3、2.4、2.5所示:(1)由圖2.2及2.3可知,低風(fēng)險(xiǎn)投保人的效用值在獎(jiǎng)勵(lì)金及懲罰金為0處單調(diào)遞增,即低風(fēng)險(xiǎn)投保人的效用值的最優(yōu)值不會(huì)在獎(jiǎng)勵(lì)金或懲罰金為0處取得,這與附錄中的定理2的證明完全吻合,所以對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)類型的投保人來說,最優(yōu)時(shí)帶獎(jiǎng)懲金的兩期保險(xiǎn)契約所帶來的效用嚴(yán)格大于部分保險(xiǎn)契約,故兩期保險(xiǎn)模型是傳統(tǒng)部分保險(xiǎn)模型的嚴(yán)格帕累托改進(jìn)。

(3)由圖2.4及2.5可知,保險(xiǎn)金隨獎(jiǎng)勵(lì)金嚴(yán)格單調(diào)遞增,這與我們附錄的證明完全一致。而保險(xiǎn)金雖也是隨懲罰金單調(diào)遞增的,但遞增的幅度比保險(xiǎn)金隨獎(jiǎng)勵(lì)金遞增的幅度要小得多,這說明相對(duì)于懲罰金,獎(jiǎng)勵(lì)金的變化對(duì)于保險(xiǎn)金變化的幅度更大,更敏感。圖2.3 低風(fēng)險(xiǎn)投保人效用值隨懲罰金變化的圖形

【參考文獻(xiàn)】：
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