實(shí)際有效匯率是一國(guó)價(jià)格水平或成本指標(biāo)與其他國(guó)家價(jià)格水平或成本指標(biāo)經(jīng)過(guò)加權(quán)平均的匯率指標(biāo),它是度量一國(guó)商品貿(mào)易國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及貨幣風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的警示指標(biāo),也是一國(guó)相對(duì)別國(guó)居民生活水平高低的重要體現(xiàn)。文章從非線(xiàn)性STAR模型入手,對(duì)中國(guó)實(shí)際有效匯率時(shí)間序列進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,并與日本、美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)四國(guó)實(shí)際有效匯率時(shí)間序列進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果顯示,五國(guó)實(shí)際有效匯率存在顯著的非線(xiàn)性特征差異,證明LSTAR模型能夠較好解釋中國(guó)實(shí)際有效利率的非線(xiàn)性動(dòng)態(tài)波動(dòng)。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020年18期 第132-135頁(yè) 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：2905004