本文關(guān)鍵詞：隨機成本下再保險公司的最優(yōu)投資及再保險策略

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【摘要】：文章從再保險公司的角度研究最優(yōu)投資及再保險策略問題。假定金融市場中風(fēng)險資產(chǎn)的價格和再保險公司的成本支出服從幾何布朗運動,通過采取隨機動態(tài)規(guī)劃方法,給出了相應(yīng)的HJB方程和驗證定理,并得到了最優(yōu)投資策略和最優(yōu)再保險策略。
【作者單位】： 寧波大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社科青年基金資助項目(12YJC910009) 浙江省自然科學(xué)基金資助項目(LY17G01003) 寧波市自然科學(xué)基金資助項目(2016A610076;2016A610077)
【分類號】：F224;F840.6
【正文快照】： 0引言近年來,保險公司的最優(yōu)投資研究吸引了越來越多的學(xué)者及業(yè)界人士的關(guān)注。在假定保險公司盈余過程滿足帶漂移的布朗運動情形下,Browne[1]得到了使得最終財富的指數(shù)效用最大的最優(yōu)投資策略。Hipp和Plum[2]采用經(jīng)典的Cramer-Lundberg保險盈余過程模型,得到了最小化破產(chǎn)概率

【相似文獻】

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本文編號：1275945