本文關(guān)鍵詞：截面數(shù)據(jù)異方差問題檢驗技術(shù)的比較

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【摘要】：在忽略異方差的情況下,進行模型的OLS參數(shù)估計會導(dǎo)致嚴重的后果,因此,研究異方差性的檢驗、選取適當?shù)臋z驗方法是非常重要的理論與實踐問題。文章基于蒙特卡羅隨機模擬技術(shù),分別在PermutationTest與傳統(tǒng)形式下對異方差檢驗的主要方法有:White檢驗、Park檢驗、Goldfeld-Quandt檢驗、Breusch-Pagan/Godfrey檢驗、Glejser檢驗,在不同的異方差假定形式下、在不同的樣本容量下對這五種檢驗方法的第一類錯誤率的控制、檢驗功效等方面進行充分、完備的研究和討論,并給出結(jié)論供實踐工作者參考。
【作者單位】： 西安財經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計學(xué)院;西安財經(jīng)學(xué)院陜西統(tǒng)計研究中心;
【基金】：西安財經(jīng)學(xué)院校級教學(xué)研究項目(13xcj41)
【分類號】：F224.7
【正文快照】： 0引言在經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)條件中,回歸方程的隨機擾動項εi具有相同的方差是一個關(guān)鍵的假設(shè),而這類假設(shè)在現(xiàn)實生活中通常不成立,即εi的方差可能會隨著觀察值的變動而改變,也就是所謂的異方差性。但是,在忽略異方差的情況下,進行模型的OLS參數(shù)估計會導(dǎo)致嚴重的后果。包括

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