本文關(guān)鍵詞：隱式雙離散方法定價Merton跳擴散期權(quán)模型

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【摘要】：構(gòu)造隱式雙離散方法定價Merton跳擴散模型下的歐式和美式期權(quán).給出了該離散方法的穩(wěn)定性分析.數(shù)值實驗表明,所構(gòu)造的方法是有效穩(wěn)健的,比顯式格式具有明顯的優(yōu)勢.
【作者單位】： 同濟大學數(shù)學科學學院;楚雄師范學院數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 隱式雙離散 Merton跳擴散期權(quán)模型 穩(wěn)定性
【基金】：國家自然科學基金(No:11271289) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金
【分類號】：F224;F831.53
【正文快照】： 在期權(quán)定價的數(shù)學模型中,最著名的一個模型是Black-Scholes模型[1].該模型被金融業(yè)界的實踐者們廣泛地應(yīng)用于定價各種類型的期權(quán),Black-Scholes定價方程是使用最廣泛的期權(quán)定價工具.為了使模型與市場中的金融數(shù)據(jù)更加吻合,人們提出了Black-Scholes模型的各種演變模型,比如:隨

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：1059121