本文關(guān)鍵詞：國際市場對我國股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的影響分析

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【摘要】：應(yīng)用Co Va R方法對2005年以來國際股票市場對我國股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的影響進行研究,研究發(fā)現(xiàn):亞洲市場比歐美市場對我國股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險影響要大,各股票市場對我國股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的影響不斷變化,且系統(tǒng)性風(fēng)險的傳遞需要一定的時間,同時系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過相互關(guān)聯(lián)的股票市場間接傳遞。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部;中國社會計算研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 條件風(fēng)險價值 系統(tǒng)性風(fēng)險 股票市場
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71131007,71271145) 教育部“創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”(IRT1028) 教育部博士點基金(20110032110031)
【分類號】：F831.51;F832.51
【正文快照】： 引言2007年美國房地產(chǎn)泡沫破裂引發(fā)的次貸危機擴散到美國金融市場,并迅速蔓延到其他國家引發(fā)了全球股市動蕩,最終演變成為一場席卷全球的金融危機。金融危機后,證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險管理成為金融系統(tǒng)健康發(fā)展的重要問題。當(dāng)前對于證券市場系統(tǒng)性風(fēng)險的研究主要集中在對系統(tǒng)性

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