本文關(guān)鍵詞：基于干預(yù)分析的黃金日交易價(jià)格時(shí)序模型

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【摘要】：黃金既關(guān)乎國(guó)家的戰(zhàn)略利益,又關(guān)乎老百姓的切身利益,研究黃金價(jià)格的變化規(guī)律具有重要意義.觀察2012年10月1日到2013年8月6日黃金的日交易開(kāi)盤價(jià)發(fā)現(xiàn),在4月中旬和6月下旬黃金價(jià)格突然大跌,這期間兩次外部事件的發(fā)生可以為金價(jià)下跌作解釋.將兩次外部事件作為干預(yù)變量,對(duì)這段時(shí)間的黃金日交易價(jià)格建立干預(yù)時(shí)序模型.經(jīng)分析這兩次干預(yù)影響不能只用常規(guī)的四種基本類型來(lái)描述,它們還具有二次函數(shù)的形式.引入具有二次函數(shù)形式的干預(yù)影響,以提高估計(jì)和預(yù)測(cè)的精度.通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn),干預(yù)時(shí)序模型不僅在擬合過(guò)去而且在預(yù)測(cè)未來(lái)黃金價(jià)格方面,都比經(jīng)典的ARIMA模型精確.
【作者單位】： 北京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)與復(fù)雜系統(tǒng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;北京師范大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 黃金價(jià)格 干預(yù)模型 ARIMA模型
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)青年基金(11201031)
【分類號(hào)】：F832.54;F224
【正文快照】： 1引言黃金是一種特殊的物品,具有商品和貨幣的雙重屬性.把黃金作為一項(xiàng)投資,這種行為在發(fā)達(dá)國(guó)家巳盛行多年.近年來(lái),我國(guó)越來(lái)越多的人投資黃金.實(shí)際上,黃金價(jià)格的動(dòng)態(tài)演變過(guò)程也是金融市場(chǎng)中經(jīng)濟(jì)行為主體投資決策過(guò)程的反映.學(xué)者們從不同角度,使用不同的方法研究黃金價(jià)格.例如

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本文編號(hào)：960532