本文關(guān)鍵詞：概率圖模型在股票套利中的應(yīng)用

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【摘要】：文章采用概率圖模型,并將其與時(shí)間因素的影響相結(jié)合,提出改進(jìn)的聚集矩陣生成規(guī)則。依次建立每支股票關(guān)于其他股票以時(shí)間為權(quán)重的模型,運(yùn)用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行估計(jì),利用估計(jì)所得系數(shù)結(jié)合隨機(jī)誤差的方差生成改進(jìn)的聚集矩陣。最后截取部分股市數(shù)據(jù)檢驗(yàn)所建模型的正確性。
【作者單位】： 浙江工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 概率圖 股票聯(lián)動(dòng)性 聚集矩陣 衡量因子 股票套利
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言股票套利的實(shí)質(zhì)即計(jì)算出股票內(nèi)在關(guān)系即聯(lián)動(dòng)性,發(fā)現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)意義的股票群,把握股票市場(chǎng)的整體規(guī)律,利用個(gè)股滯后性,在觀察到某只股票的漲幅后立即做出反應(yīng),買(mǎi)進(jìn)與其正相關(guān)性較大且還未上漲的股票,從而實(shí)現(xiàn)獲利[1]。在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有研究中,研究股票聯(lián)動(dòng)方向的并不多。鄭莉莉[2]

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