本文關(guān)鍵詞：基于變量選擇和遺傳網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的期貨高頻交易策略研究

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【摘要】：高頻交易在當(dāng)前國際金融市場(chǎng)上炙手可熱,股指期貨的推出、融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的開通,使得我國高頻交易市場(chǎng)初現(xiàn)端倪。本文立足于我國金融衍生品市場(chǎng)的現(xiàn)狀提出了基于LASSO變量選擇方法和遺傳網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的期貨高頻交易策略。該策略首先使用LASSO從眾多技術(shù)指標(biāo)中,選出極少數(shù)最有效的指標(biāo)作為判斷函數(shù),然后通過一種進(jìn)化算法遺傳網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃來搜索合適的買點(diǎn)和買點(diǎn),從而構(gòu)建交易策略,并以黃金、鋁和橡膠期貨的5分鐘高頻交易數(shù)據(jù)為例進(jìn)行回測(cè)檢驗(yàn)。結(jié)果顯示:第一,與最優(yōu)子集法相比,LASSO方法在不降低預(yù)測(cè)精度的情況下,選出的指標(biāo)數(shù)量最少,且均集中在趨勢(shì)指標(biāo)和震蕩指標(biāo)中。第二,通過結(jié)合遺傳網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃模型與Q強(qiáng)化學(xué)習(xí)法,搜索效率得到了顯著提高,構(gòu)建出適合于衍生品市場(chǎng)的簡(jiǎn)潔有效的交易策略,且在不同品種的期貨交易中均超越了"買入并持有"策略,并獲取超額收益,在量化投資領(lǐng)域充分體現(xiàn)了實(shí)踐價(jià)值。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;深圳市福田區(qū)發(fā)展研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 遺傳網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 變量選擇 Q強(qiáng)化學(xué)習(xí) 智能計(jì)算 高頻交易
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271128,71331006,71571113) 長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃(上海財(cái)經(jīng)大學(xué),IRT13077) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃
【分類號(hào)】：F724.5
【正文快照】： 55 高頻交易又稱量化交易、程序化交易,是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和金融工程的理論和方法,利用計(jì) 算機(jī)技術(shù)從海量歷史數(shù)據(jù)中選擇能帶來超額收益 的多種“大概率”事件以制定策略,并用數(shù)學(xué)模型 驗(yàn)證、固化和執(zhí)行這些策略,以求獲得持續(xù)、穩(wěn)定 的超額回報(bào)。高頻交易策略可以在毫秒甚至

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10 李s，

本文編號(hào)：893678