本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響及對(duì)策研究

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【摘要】：利率市場(chǎng)化是我國(guó)金融體制改革的重要之舉,是我國(guó)金融市場(chǎng)走向成熟的必經(jīng)之路,目前我國(guó)正處于深化利率市場(chǎng)化改革的關(guān)鍵時(shí)期。利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響,尤其是銀行業(yè),其中規(guī)模較小、基礎(chǔ)較為薄弱、但數(shù)量眾多的城商行更為甚之。利率市場(chǎng)化直接導(dǎo)致存貸利差收窄,對(duì)城商行的盈利能力產(chǎn)生了直接沖擊,盈利能力的降低減弱了其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力、加大了城商行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),其中利率風(fēng)險(xiǎn)最為突出,因此本文研究利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。 本文選取了我國(guó)11家城商行、中國(guó)工商銀行以及招商銀行在2007-2013年間的有關(guān)數(shù)據(jù),分析了利率市場(chǎng)化對(duì)城商行的影響,經(jīng)過分析可知：目前我國(guó)城商行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢、仍以存貸利差為主,利率市場(chǎng)化使其抵御利率風(fēng)險(xiǎn)的能力降低、不良貸款率增加。再按照利率市場(chǎng)化進(jìn)程,對(duì)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化不同階段所面臨的不同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類描述,分析了目前我國(guó)商業(yè)銀行采用的計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)的模型：利率敏感性缺口模型、持續(xù)期模型、VaR模型。再根據(jù)選取的11家城商行、中國(guó)工商銀行以及招商銀行在2007-2013年問的有關(guān)數(shù)據(jù),采用利率敏感性缺口模型實(shí)證分析了樣本城商行的利率風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)過分析可知：我國(guó)城商行自身的風(fēng)險(xiǎn)控制能力普遍較弱,具體原因可能是由于城商行基礎(chǔ)薄弱,風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抗擊能力較差,同時(shí)缺乏專業(yè)人才來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；同時(shí)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境也存在政府干預(yù)過度、金融市場(chǎng)發(fā)展不完善、監(jiān)管不力等問題。從城商行自身角度來看,城商行應(yīng)定位于為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和中小企業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)來增強(qiáng)抵御利率風(fēng)險(xiǎn)的能力、加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理。從外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的角度來看,應(yīng)逐步穩(wěn)妥放開銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng),以便城商行拓展更多的投資銀行業(yè)務(wù),應(yīng)盡快推出存款保險(xiǎn)制度、加強(qiáng)金融市場(chǎng)的建設(shè),同時(shí)監(jiān)管部門還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)城商行的監(jiān)管等。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 城商行 利率風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：海南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 目錄7-10
• 1 導(dǎo)論10-13
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究目的及意義10-11
• 1.2.1 研究目的10-11
• 1.2.2 研究意義11
• 1.3 研究的主要內(nèi)容及方法11-12
• 1.3.1 研究的主要內(nèi)容11
• 1.3.2 研究方法11-12
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)及不足12-13
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新點(diǎn)12
• 1.4.2 本文的不足之處12-13
• 2 文獻(xiàn)綜述13-17
• 2.1 相關(guān)概念及理論基礎(chǔ)13-14
• 2.1.1 相關(guān)概念的界定13
• 2.1.2 利率市場(chǎng)化的理論基礎(chǔ)13-14
• 2.2 國(guó)外文獻(xiàn)綜述14-15
• 2.2.1 國(guó)外關(guān)于利率市場(chǎng)化理論的研究現(xiàn)狀14
• 2.2.2 國(guó)外關(guān)于利率市場(chǎng)化對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響的研究現(xiàn)狀14-15
• 2.3 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-16
• 2.3.1 國(guó)內(nèi)關(guān)于利率市場(chǎng)化理論的研究現(xiàn)狀15
• 2.3.2 國(guó)內(nèi)關(guān)于利率市場(chǎng)化對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響的研究現(xiàn)狀15-16
• 2.4 文獻(xiàn)述評(píng)16-17
• 3 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程及對(duì)城商行的影響17-30
• 3.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程17-20
• 3.1.1 銀行間同業(yè)拆借利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程17
• 3.1.2 債券市場(chǎng)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程17
• 3.1.3 金融機(jī)構(gòu)存貸款利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程17-20
• 3.2 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城商行的影響20-27
• 3.2.1 我國(guó)城商行的特點(diǎn)與發(fā)展概況20-24
• 3.2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城商行的有利影響24
• 3.2.3 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城商行的不利影響24-27
• 3.3 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中城商行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)27-30
• 3.3.1 利率市場(chǎng)化改革前城商行面臨的制度性風(fēng)險(xiǎn)28
• 3.3.2 利率市場(chǎng)化改革中城商行面臨的階段性風(fēng)險(xiǎn)28-29
• 3.3.3 利率市場(chǎng)化改革完成后城商行面臨的恒久性風(fēng)險(xiǎn)29-30
• 4 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析30-51
• 4.1 利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型30-33
• 4.1.1 利率敏感性缺口模型30-31
• 4.1.2 持續(xù)期缺口模型31-32
• 4.1.3 VaR模型32-33
• 4.1.4 三種利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型的比較分析33
• 4.2 基于利率敏感性缺口模型的利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析33-49
• 4.2.1 我國(guó)歷年利率調(diào)整情況33-34
• 4.2.2 模型的確定和數(shù)據(jù)的選取34-35
• 4.2.3 利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算35-40
• 4.2.4 利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析40-49
• 4.3 實(shí)證結(jié)果與分析49-51
• 5 利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題51-54
• 5.1 城商行自身存在的問題51-52
• 5.1.1 依賴當(dāng)?shù)卣?偏離服務(wù)中小企業(yè)的市場(chǎng)定位51
• 5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱,風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)落后51-52
• 5.1.3 缺乏高效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和專業(yè)的管理人才52
• 5.2 外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境存在的問題52-54
• 5.2.1 政府干預(yù)過度52-53
• 5.2.2 金融市場(chǎng)不夠完善53
• 5.2.3 外部監(jiān)管力度不夠53-54
• 6 加強(qiáng)我國(guó)城商行利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力的對(duì)策建議54-60
• 6.1 針對(duì)城商行自身的對(duì)策建議54-57
• 6.1.1 堅(jiān)定為中小企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的市場(chǎng)定位54-55
• 6.1.2 強(qiáng)化金融創(chuàng)新,積極發(fā)展非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)55-56
• 6.1.3 加快股權(quán)改革,逐步擺脫對(duì)地方政府的依賴56
• 6.1.4 建立和完善以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為中心的風(fēng)險(xiǎn)管理模式56-57
• 6.1.5 實(shí)施走出去和請(qǐng)進(jìn)來的人力資源管理戰(zhàn)略57
• 6.2 針對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的政策建議57-60
• 6.2.1 逐步穩(wěn)妥放開銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)57-58
• 6.2.2 盡快推出并完善存款保險(xiǎn)制度58
• 6.2.3 加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的建設(shè)58-59
• 6.2.4 加強(qiáng)對(duì)城商行的監(jiān)管力度59-60
• 7 結(jié)論與展望60-61
• 7.1 結(jié)論60
• 7.2 展望60-61
• 參考文獻(xiàn)61-64
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄64-65
• 致謝65-66

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 薩奇;利率市場(chǎng)化與高利率關(guān)系的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)[J];國(guó)際金融研究;1996年01期

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3 胡f榮;;利率市場(chǎng)化改革與城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展——以南京銀行為例[J];金融縱橫;2013年12期

4 王惠晶;利率市場(chǎng)化和城市商業(yè)銀行的對(duì)策研究[J];上海金融;2002年07期

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本文編號(hào)：878651