本文關(guān)鍵詞：投資組合績效歸因分析系統(tǒng)

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【摘要】：基金公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)人民幣債券投資業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模不斷增加。伴隨著國內(nèi)債券市場的快速發(fā)展,資產(chǎn)管理難度日益增加。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境,金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理部門需要加強(qiáng)投研結(jié)合、市場預(yù)判,積極主動地調(diào)整組合資產(chǎn)配置,提升資產(chǎn)管理能力。本文在實際業(yè)務(wù)需求和主流績效歸因分解模型基礎(chǔ)上,以基金公司和銀行的數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)接口為基礎(chǔ),研究對交易與倉位余額數(shù)據(jù)進(jìn)行收益分析和歸因分解,并以中債指數(shù)或基準(zhǔn)利率為參照計算投資組合的絕對收益,為資產(chǎn)管理和投資分析人員提供有參考價值的收益分析。研究如何靈活配置資產(chǎn)屬性分類和完成自動化數(shù)據(jù)分析,以保證定時定點提供不同分析維度的歸因分析為投資決策提供優(yōu)化配置參照,協(xié)助投資管理者更好的實現(xiàn)最大收益。文章從績效分析現(xiàn)狀和基礎(chǔ)理論開始,歸納總結(jié)現(xiàn)有技術(shù)知識與算法模型,按照軟件研發(fā)流程完成需求分析與詳細(xì)設(shè)計,并劃分系統(tǒng)模塊完成系統(tǒng)建設(shè)。
【關(guān)鍵詞】：投資組合 績效分析 歸因分解 資產(chǎn)收益 資產(chǎn)配置
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51;TP311.52
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 論文的選題背景8
• 1.2 國內(nèi)外研究和應(yīng)用現(xiàn)狀8-9
• 1.3 論文研究意義9
• 1.4 論文的組織和主要內(nèi)容9-10
• 1.5 小結(jié)10-11
• 第二章 文獻(xiàn)綜述11-13
• 2.1 投資組合與資產(chǎn)配置11-12
• 2.2 多因素績效歸因分析12-13
• 第三章 投資組合關(guān)鍵技術(shù)分析13-29
• 3.1 交易持倉數(shù)據(jù)分析13-19
• 3.1.1 證券投資與基金分類13-14
• 3.1.2 交易分類與現(xiàn)金流計算14-16
• 3.1.3 資產(chǎn)組合持倉價值計算16-19
• 3.2 投資組合績效分析19-28
• 3.2.1 投資組合績效度量19-25
• 3.2.2 會計績效度量25
• 3.2.3 超額收益計算25-26
• 3.2.4 風(fēng)險角度績效度量26-28
• 3.3 小結(jié)28-29
• 第四章 收益分析及歸因分解的算法研究29-41
• 4.1 績效歸因流程分析29-32
• 4.2 回報率與權(quán)重計算32-34
• 4.3 歸因模型34-36
• 4.3.1 Brinson模型34-35
• 4.3.2 加權(quán)久期模型35-36
• 4.4 收益率曲線分解模型歸因36-40
• 4.5 小結(jié)40-41
• 第五章 系統(tǒng)總體分析架構(gòu)41-51
• 5.1 系統(tǒng)設(shè)計目標(biāo)41
• 5.2 系統(tǒng)設(shè)計的原則41-42
• 5.3 系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境42-43
• 5.4 數(shù)據(jù)庫設(shè)計43-45
• 5.4.1 數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)44-45
• 5.5 總體框架與功能模塊設(shè)計45-50
• 5.5.1 功能框架45-46
• 5.5.2 技術(shù)框架46-47
• 5.5.3 組件規(guī)劃47-49
• 5.5.4 功能需求49-50
• 5.6 小結(jié)50-51
• 第六章 系統(tǒng)功能實現(xiàn)51-57
• 6.1 資產(chǎn)倉位價值分析51-52
• 6.2 資產(chǎn)績效歸因分解因子52-53
• 6.3 資金加權(quán)收益分析53-54
• 6.4 時間加權(quán)收益分析54-55
• 6.5 Brinson模型分析55
• 6.6 加權(quán)久期模型分析55-56
• 6.7 小結(jié)56-57
• 第七章 總結(jié)與展望57-59
• 7.1 全文總結(jié)57
• 7.2 研究展望57-59
• 參考文獻(xiàn)59-61
• 致謝61-62
• 附錄62-107

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張旭明;我國軟件產(chǎn)業(yè)的政策及其績效分析[J];軟件世界;2005年04期

2 ;崗位勝任力與高績效員工[J];中國計算機(jī)用戶;2005年49期

3 黃茜;;基于模糊綜合評價的學(xué)生干部績效分析[J];電腦知識與技術(shù);2013年09期

4 李曉鵬;雷銀枝;張晨;;信息任務(wù)及其績效分析[J];圖書情報工作;2009年14期

5 王U，

本文編號：765307