本文關鍵詞：極端死亡率風險證券化的理論研究綜述

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【摘要】：國際壽險業(yè)和理論界在不斷地研究探索極端死亡率風險資本市場的創(chuàng)新性解決方案,已取得豐碩的理論成果。本文闡述了本金賠付非累積閾值型和累積閾值型兩類極端死亡率債券的設計機制及其定價方面的研究成果;分析了極端死亡率互換的設計機制和定價方面的研究動態(tài);概述了極端死亡率風險衍生工具q遠期合約的設計機制和定價方面的研究進展。
【作者單位】： 北京大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 壽險證券化 極端死亡率債券 極端死亡率互換 q遠期合約
【基金】：教育部人文社科研究規(guī)劃基金項目(編號:12YJA790152)的資助
【分類號】：F840.62;F830.91
【正文快照】： 一、引言與巨災風險相似,極端死亡率風險將給壽險公司造成非常不利的影響。巨災(如地震)以及惡性傳染疾病(如2014年西非埃博拉病毒)等極端事件會導致死亡率驟升,壽險公司將因短期內(nèi)急劇增加的死亡賠付金而發(fā)生嚴重虧損。由于極端死亡率風險無法通過大數(shù)法則進行有效分散,國際

【共引文獻】

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【相似文獻】

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