本文關(guān)鍵詞：混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的冪型亞式期權(quán)定價(jià)

  更多相關(guān)文章： 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 幾何平均 亞式期權(quán) 期權(quán)定價(jià)

【摘要】：研究了混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.假設(shè)股票價(jià)格在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和布朗運(yùn)動(dòng)的共同驅(qū)動(dòng)下,利用擬條件期望方法,得到了冪型幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式.并將其推廣到有紅利支付情形下的幾何平均亞式期權(quán)定價(jià).
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 幾何平均 亞式期權(quán) 期權(quán)定價(jià)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271003) 安徽省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(1208085MG116)
【分類號(hào)】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 0引言期權(quán)是一種選擇權(quán),它賦予持有者將來(lái)以事先約定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某種資產(chǎn)的權(quán)利.自從1973年Black和Scholes提出著名的B-S期權(quán)定價(jià)公式以來(lái),期權(quán)定價(jià)就成為研究熱點(diǎn)之一.同時(shí)由于新型期權(quán)的不斷出現(xiàn),對(duì)奇異期權(quán)的定價(jià)成為很多學(xué)者研究的對(duì)象.亞式期權(quán)是一種奇異期權(quán),它是

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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