本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下商業(yè)銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系及其差異性研究

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【摘要】：商業(yè)銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系的研究與銀行業(yè)發(fā)展形勢緊密相關(guān),上世紀(jì)70年代,西方國家金融秩序、經(jīng)濟運行從經(jīng)濟危機的陰影中逐漸擺脫出來,金融自由化思想席卷銀行業(yè)。在此期間,商業(yè)銀行的效率得到了極大的提高,然而伴隨而來的是前所未有的銀行風(fēng)險的危機,“競爭脆弱論”的觀點應(yīng)運而生。學(xué)者們認(rèn)為是競爭惡化了銀行風(fēng)險。但是,也有一些學(xué)者持不同觀點,“競爭穩(wěn)定論”認(rèn)為市場競爭非但不會提高銀行的風(fēng)險承擔(dān),反而會激勵銀行制度的完善和自律。2008年以來的金融危機將銀行風(fēng)險與競爭間關(guān)系的研究推向新的高潮。我國利率市場化已于2013年完成貸款利率管制的全面放開,這標(biāo)志著貸款利率市場化取得關(guān)鍵進(jìn)展,也意味著存款利率市場化將成為后期工作的核心,目前,存款利率市場化改革進(jìn)程處于審慎漸進(jìn)實施中,存款保險制度政策也已出臺。利率市場化導(dǎo)致銀行的經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生巨變,包括利率波動增加,市場競爭的加劇和存貸利差的收窄等,銀行憑借自身的異質(zhì)性適應(yīng)這些變化,從而在風(fēng)險行為中表現(xiàn)出差異性。為此,本文引入利率市場化作為銀行經(jīng)營背景,在此基礎(chǔ)上研究商業(yè)銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系。商業(yè)銀行由于自身資源稟賦具有差異性,同樣市場環(huán)境下,經(jīng)營策略、行為選擇有明顯差異。為明晰我國商業(yè)銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系及其差異性,為利率市場化改革、金融市場準(zhǔn)入改革提供監(jiān)管啟示,本文基于2000-2012年我國50家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù),定性分析商業(yè)銀行經(jīng)營中的異質(zhì)性,通過構(gòu)建超越對數(shù)函數(shù)計算銀行競爭度的代理變量Lerner指數(shù),引入存貸利差和時間啞變量度量利率市場化,運用固定效應(yīng)模型搭配Driscoll-Kraay穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差分類實證檢驗了利率市場化背景下不同類型銀行競爭度與風(fēng)險之間關(guān)系及其差異性。結(jié)果表明,商業(yè)銀行競爭與總體風(fēng)險呈U型非線性關(guān)系,且不同類型銀行之間存在顯著的差異性,大型銀行受“風(fēng)險轉(zhuǎn)移效應(yīng)”主導(dǎo),競爭有助于提高其穩(wěn)定性,中小型銀行受“利潤邊際效應(yīng)”主導(dǎo),競爭加劇時傾向于追求高風(fēng)險項目以彌補利潤損失;中小銀行競爭與信貸風(fēng)險具有顯著的正向相關(guān)關(guān)系,而大型銀行不具有顯著的相關(guān)關(guān)系;以HHI指數(shù)度量的銀行競爭與總體風(fēng)險、信貸風(fēng)險均呈現(xiàn)U型相關(guān)關(guān)系,樣本期內(nèi)集中與風(fēng)險具有負(fù)向相關(guān)性,但隨著HHI指數(shù)的降低,集中與風(fēng)險的走勢可能會由負(fù)向變?yōu)檎�。綜合來看,競爭與風(fēng)險的關(guān)系都存在理論中的最低點,因此,在利率市場化改革實施過程中,應(yīng)當(dāng)對不同類型的商業(yè)銀行實施差異化管理,兼顧銀行運行的效率和穩(wěn)定。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 競爭度 風(fēng)險 銀行分類
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1 緒論8-12
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.2 研究目標(biāo)及內(nèi)容9-10
• 1.2.1 研究目標(biāo)9
• 1.2.2 研究內(nèi)容9-10
• 1.3 研究思路及方法10-11
• 1.3.1 研究思路10-11
• 1.3.2 研究方法11
• 1.4 研究的可能創(chuàng)新之處11-12
• 2 概念界定及文獻(xiàn)綜述12-17
• 2.1 基本概念界定12-13
• 2.1.1 銀行競爭12-13
• 2.1.2 銀行風(fēng)險行為13
• 2.2 銀行競爭與風(fēng)險行為研究綜述13-17
• 2.2.1 競爭脆弱論13-14
• 2.2.2 競爭穩(wěn)定論14-15
• 2.2.3 中間觀點15-16
• 2.2.4 國內(nèi)研究現(xiàn)狀16-17
• 3 利率市場化背景下中國商業(yè)銀行風(fēng)險行為分析17-25
• 3.1 我國利率市場化的推進(jìn)過程17-18
• 3.2 利率市場化對商業(yè)銀行風(fēng)險的影響機制分析18-21
• 3.2.1 商業(yè)銀行的市場競爭力受到考驗19-20
• 3.2.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險在一定程度上被推高20
• 3.2.3 商業(yè)銀行的盈利能力受到挑戰(zhàn)20-21
• 3.3 不同類型商業(yè)銀行經(jīng)營異質(zhì)性分析21-25
• 3.3.1 商業(yè)銀行分類21
• 3.3.2 商業(yè)銀行經(jīng)營異質(zhì)性分析21-25
• 4 銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系及其差異性研究設(shè)計25-35
• 4.1 研究基礎(chǔ)及假設(shè)25-26
• 4.1.1 研究基礎(chǔ)25-26
• 4.1.2 研究假設(shè)26
• 4.2 變量與模型26-29
• 4.2.1 變量選擇26-29
• 4.2.2 模型構(gòu)建29
• 4.3 數(shù)據(jù)來源及分析29-33
• 4.3.1 數(shù)據(jù)來源29-30
• 4.3.2 數(shù)據(jù)描述與分析30-33
• 4.4 實證方法33-35
• 5 實證結(jié)果及分析35-42
• 5.1 商業(yè)銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系35-36
• 5.2 利率市場化背景下商業(yè)銀行競爭與風(fēng)險行為關(guān)系的差異性36-42
• 6 政策建議42-48
• 6.1 針對大型銀行促進(jìn)改革42-44
• 6.2 針對中小銀行重點引導(dǎo)44-46
• 6.3 完善銀行市場制度保障46-48
• 7 研究結(jié)論及展望48-50
• 7.1 結(jié)論48-49
• 7.2 研究展望49-50
• 致謝50-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 附錄：作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文54

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：734108