本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系及其差異性研究

  更多相關(guān)文章： 利率市場(chǎng)化 競(jìng)爭(zhēng)度 風(fēng)險(xiǎn) 銀行分類(lèi)

【摘要】：商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系的研究與銀行業(yè)發(fā)展形勢(shì)緊密相關(guān),上世紀(jì)70年代,西方國(guó)家金融秩序、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行從經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影中逐漸擺脫出來(lái),金融自由化思想席卷銀行業(yè)。在此期間,商業(yè)銀行的效率得到了極大的提高,然而伴隨而來(lái)的是前所未有的銀行風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī),“競(jìng)爭(zhēng)脆弱論”的觀點(diǎn)應(yīng)運(yùn)而生。學(xué)者們認(rèn)為是競(jìng)爭(zhēng)惡化了銀行風(fēng)險(xiǎn)。但是,也有一些學(xué)者持不同觀點(diǎn),“競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定論”認(rèn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非但不會(huì)提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),反而會(huì)激勵(lì)銀行制度的完善和自律。2008年以來(lái)的金融危機(jī)將銀行風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)間關(guān)系的研究推向新的高潮。我國(guó)利率市場(chǎng)化已于2013年完成貸款利率管制的全面放開(kāi),這標(biāo)志著貸款利率市場(chǎng)化取得關(guān)鍵進(jìn)展,也意味著存款利率市場(chǎng)化將成為后期工作的核心,目前,存款利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程處于審慎漸進(jìn)實(shí)施中,存款保險(xiǎn)制度政策也已出臺(tái)。利率市場(chǎng)化導(dǎo)致銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境產(chǎn)生巨變,包括利率波動(dòng)增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和存貸利差的收窄等,銀行憑借自身的異質(zhì)性適應(yīng)這些變化,從而在風(fēng)險(xiǎn)行為中表現(xiàn)出差異性。為此,本文引入利率市場(chǎng)化作為銀行經(jīng)營(yíng)背景,在此基礎(chǔ)上研究商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系。商業(yè)銀行由于自身資源稟賦具有差異性,同樣市場(chǎng)環(huán)境下,經(jīng)營(yíng)策略、行為選擇有明顯差異。為明晰我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系及其差異性,為利率市場(chǎng)化改革、金融市場(chǎng)準(zhǔn)入改革提供監(jiān)管啟示,本文基于2000-2012年我國(guó)50家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù),定性分析商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的異質(zhì)性,通過(guò)構(gòu)建超越對(duì)數(shù)函數(shù)計(jì)算銀行競(jìng)爭(zhēng)度的代理變量Lerner指數(shù),引入存貸利差和時(shí)間啞變量度量利率市場(chǎng)化,運(yùn)用固定效應(yīng)模型搭配Driscoll-Kraay穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差分類(lèi)實(shí)證檢驗(yàn)了利率市場(chǎng)化背景下不同類(lèi)型銀行競(jìng)爭(zhēng)度與風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系及其差異性。結(jié)果表明,商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與總體風(fēng)險(xiǎn)呈U型非線性關(guān)系,且不同類(lèi)型銀行之間存在顯著的差異性,大型銀行受“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移效應(yīng)”主導(dǎo),競(jìng)爭(zhēng)有助于提高其穩(wěn)定性,中小型銀行受“利潤(rùn)邊際效應(yīng)”主導(dǎo),競(jìng)爭(zhēng)加劇時(shí)傾向于追求高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目以彌補(bǔ)利潤(rùn)損失;中小銀行競(jìng)爭(zhēng)與信貸風(fēng)險(xiǎn)具有顯著的正向相關(guān)關(guān)系,而大型銀行不具有顯著的相關(guān)關(guān)系;以HHI指數(shù)度量的銀行競(jìng)爭(zhēng)與總體風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)均呈現(xiàn)U型相關(guān)關(guān)系,樣本期內(nèi)集中與風(fēng)險(xiǎn)具有負(fù)向相關(guān)性,但隨著HHI指數(shù)的降低,集中與風(fēng)險(xiǎn)的走勢(shì)可能會(huì)由負(fù)向變?yōu)檎�。綜合來(lái)看,競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系都存在理論中的最低點(diǎn),因此,在利率市場(chǎng)化改革實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)對(duì)不同類(lèi)型的商業(yè)銀行實(shí)施差異化管理,兼顧銀行運(yùn)行的效率和穩(wěn)定。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 競(jìng)爭(zhēng)度 風(fēng)險(xiǎn) 銀行分類(lèi)
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1 緒論8-12
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.2 研究目標(biāo)及內(nèi)容9-10
• 1.2.1 研究目標(biāo)9
• 1.2.2 研究?jī)?nèi)容9-10
• 1.3 研究思路及方法10-11
• 1.3.1 研究思路10-11
• 1.3.2 研究方法11
• 1.4 研究的可能創(chuàng)新之處11-12
• 2 概念界定及文獻(xiàn)綜述12-17
• 2.1 基本概念界定12-13
• 2.1.1 銀行競(jìng)爭(zhēng)12-13
• 2.1.2 銀行風(fēng)險(xiǎn)行為13
• 2.2 銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為研究綜述13-17
• 2.2.1 競(jìng)爭(zhēng)脆弱論13-14
• 2.2.2 競(jìng)爭(zhēng)穩(wěn)定論14-15
• 2.2.3 中間觀點(diǎn)15-16
• 2.2.4 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀16-17
• 3 利率市場(chǎng)化背景下中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為分析17-25
• 3.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)過(guò)程17-18
• 3.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制分析18-21
• 3.2.1 商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力受到考驗(yàn)19-20
• 3.2.2 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上被推高20
• 3.2.3 商業(yè)銀行的盈利能力受到挑戰(zhàn)20-21
• 3.3 不同類(lèi)型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)異質(zhì)性分析21-25
• 3.3.1 商業(yè)銀行分類(lèi)21
• 3.3.2 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)異質(zhì)性分析21-25
• 4 銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系及其差異性研究設(shè)計(jì)25-35
• 4.1 研究基礎(chǔ)及假設(shè)25-26
• 4.1.1 研究基礎(chǔ)25-26
• 4.1.2 研究假設(shè)26
• 4.2 變量與模型26-29
• 4.2.1 變量選擇26-29
• 4.2.2 模型構(gòu)建29
• 4.3 數(shù)據(jù)來(lái)源及分析29-33
• 4.3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源29-30
• 4.3.2 數(shù)據(jù)描述與分析30-33
• 4.4 實(shí)證方法33-35
• 5 實(shí)證結(jié)果及分析35-42
• 5.1 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系35-36
• 5.2 利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系的差異性36-42
• 6 政策建議42-48
• 6.1 針對(duì)大型銀行促進(jìn)改革42-44
• 6.2 針對(duì)中小銀行重點(diǎn)引導(dǎo)44-46
• 6.3 完善銀行市場(chǎng)制度保障46-48
• 7 研究結(jié)論及展望48-50
• 7.1 結(jié)論48-49
• 7.2 研究展望49-50
• 致謝50-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 附錄：作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文54

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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6 龍紹舜;銀行卡業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)[J];電腦與信用卡;1999年04期

7 李一敬;;對(duì)規(guī)范商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的思考[J];現(xiàn)代金融;1999年01期

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10 朱小黃;入世 如何打造商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)──直面危機(jī) 探求良策[J];南方金融;2001年10期

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3 本報(bào)評(píng)論員;推動(dòng)資產(chǎn)證券化工作 提高商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)能力[N];金融時(shí)報(bào);2005年

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5 徐以升;各方爭(zhēng)論政策性銀行發(fā)展方向[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2006年

6 郭一先 陳歷健 易紅;提高國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)能力[N];金融時(shí)報(bào);2002年

7 吳曉靈（中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)）;政策性銀行應(yīng)獨(dú)立立法[N];國(guó)際金融報(bào);2003年

8 楊奕 陳粵;應(yīng)對(duì)入世 盡快提高國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)能力[N];河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2002年

9 記者 楊立民;聯(lián)邦銀行進(jìn)行資產(chǎn)重組[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2001年

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

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2 高靜娟;中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];遼寧大學(xué);2004年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 楊為官;商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2004年

4 繆遠(yuǎn)琳;欠發(fā)達(dá)地區(qū)國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];貴州大學(xué);2006年

5 祁一飛;商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];南京理工大學(xué);2002年

6 吉猛;國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究[D];西北大學(xué);2003年

7 于慧娜;我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)度測(cè)算及影響因素分析[D];山東大學(xué);2014年

8 梁霄;新興股份制商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

9 宋海燕;轉(zhuǎn)型時(shí)期股份制商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)策略研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

10 段惠敏;成都市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2000年

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本文編號(hào)：734108