本文關(guān)鍵詞：帶有Sarmanov相依結(jié)構(gòu)正則變化尾的金融風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率（英文）

  更多相關(guān)文章： 破產(chǎn)概率 Sarmanov分布 正則變化 擬漸近獨(dú)立

【摘要】：研究了一類離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型,其中,保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)服從多元聯(lián)合Sarmanov分布,并獲得了破產(chǎn)概率的漸近形式.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【關(guān)鍵詞】： 破產(chǎn)概率 Sarmanov分布 正則變化 擬漸近獨(dú)立
【基金】：Supported by National Natural Science Foundation of China(10801124)
【分類號(hào)】：O211;F830.9
【正文快照】： identical　marginal　F.Suppose　that　the　insurer0　Introduction　and　modelpositions　himself　in　a　discrete-time　financial　marketFollowing　Refs.[1-5],we　consider　a　discrete-consisting　of　a　risk-free　bond　with　a　constanttime　stochastic

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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9 廖基定;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問(wèn)題的研究[D];中南大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：676293