本文關(guān)鍵詞：基于可能度的模糊證券投資組合優(yōu)化模型

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【摘要】：針對(duì)證券投資中存在的不確定性,采用模糊理論中的三角模糊數(shù),解決投資收益率解決最大與風(fēng)險(xiǎn)損失率最小的雙目標(biāo)模糊優(yōu)化問題。在模糊數(shù)λ-水平給定的情況下,將此問題轉(zhuǎn)化為三個(gè)單目標(biāo)的問題:凈收益最大化模型;最大風(fēng)險(xiǎn)最小化模型;風(fēng)險(xiǎn)偏好下的風(fēng)險(xiǎn)收益模型。采用可能度的概念,得到相應(yīng)的三個(gè)單目標(biāo)清晰形式的線性規(guī)劃模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。
【作者單位】： 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 不確定性 投資組合 線性規(guī)劃 模糊理論 可能度
【基金】：陜西省教育廳專項(xiàng)科研計(jì)劃項(xiàng)目《LPV網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的魯棒故障檢測(cè)研究》(12JK0548) 第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查研究課題《信息化和電子商務(wù)對(duì)企業(yè)績(jī)效的影響研究》(21350)
【分類號(hào)】：F830.91
【正文快照】： 一、引言由于客觀事物具有復(fù)雜性、不確定性,在實(shí)際決策問題中,決策信息往往以不確定的形式來表達(dá)。證券市場(chǎng)存在著大量的不確定性,使得投資充滿不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。為了分散風(fēng)險(xiǎn)并取得適當(dāng)?shù)耐顿Y收益,投資者往往采用組合證券投資方式。Markowitz于1952年發(fā)表的論文——資產(chǎn)組合

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9 張一U，

本文編號(hào)：659893