發(fā)布時(shí)間：2017-08-11 19:26

  本文關(guān)鍵詞：基于因子分析模型的中國(guó)與亞洲地區(qū)股市聯(lián)動(dòng)性分析

  更多相關(guān)文章： 亞洲股市 收益率 相關(guān)系數(shù) 因子分析

【摘要】：本文主要運(yùn)用相關(guān)分析、因子分析模型,從實(shí)證的角度對(duì)中國(guó)及亞洲地區(qū)股市的相關(guān)性進(jìn)行研究。相關(guān)分析結(jié)果表明,在中國(guó)進(jìn)行匯率改革后,中國(guó)與亞洲地區(qū)間股市的相關(guān)性有了明顯的提升;因子分析結(jié)果表明,在中國(guó)進(jìn)行匯率改革前,中國(guó)與亞洲地區(qū)股市可以提出三個(gè)公因子,中國(guó)由第二個(gè)公因子進(jìn)行解釋;匯改以后提取兩個(gè)公因子,中國(guó)與中國(guó)香港共同由第二個(gè)公因子進(jìn)行解釋。結(jié)果表明,隨著經(jīng)濟(jì)全球化的到來,亞洲各個(gè)國(guó)家或地區(qū)間的股市相關(guān)性開始增強(qiáng)。研究結(jié)果也對(duì)投資者如何分散風(fēng)險(xiǎn)有著指導(dǎo)作用。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 亞洲股市 收益率 相關(guān)系數(shù) 因子分析
【分類號(hào)】：F831.51
【正文快照】： 研究背景及文獻(xiàn)綜述在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下,世界各個(gè)地區(qū)的股市聯(lián)動(dòng)性不斷增強(qiáng),因此研究股市的聯(lián)動(dòng)性也是十分有必要的。中國(guó)作為亞洲最大的發(fā)展中國(guó)家,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快,股市的發(fā)展十分迅速。對(duì)中國(guó)與亞洲地區(qū)的股市聯(lián)動(dòng)性的研究,探索亞洲地區(qū)股市間的變化規(guī)律,對(duì)于促進(jìn)亞

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本文編號(hào)：657894