本文關鍵詞：基于因子分析模型的中國與亞洲地區(qū)股市聯動性分析

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【摘要】：本文主要運用相關分析、因子分析模型,從實證的角度對中國及亞洲地區(qū)股市的相關性進行研究。相關分析結果表明,在中國進行匯率改革后,中國與亞洲地區(qū)間股市的相關性有了明顯的提升;因子分析結果表明,在中國進行匯率改革前,中國與亞洲地區(qū)股市可以提出三個公因子,中國由第二個公因子進行解釋;匯改以后提取兩個公因子,中國與中國香港共同由第二個公因子進行解釋。結果表明,隨著經濟全球化的到來,亞洲各個國家或地區(qū)間的股市相關性開始增強。研究結果也對投資者如何分散風險有著指導作用。
【作者單位】： 西南財經大學統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 亞洲股市 收益率 相關系數 因子分析
【分類號】：F831.51
【正文快照】： 研究背景及文獻綜述在經濟全球化的大背景下,世界各個地區(qū)的股市聯動性不斷增強,因此研究股市的聯動性也是十分有必要的。中國作為亞洲最大的發(fā)展中國家,隨著經濟發(fā)展的加快,股市的發(fā)展十分迅速。對中國與亞洲地區(qū)的股市聯動性的研究,探索亞洲地區(qū)股市間的變化規(guī)律,對于促進亞

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本文編號：657894