本文關鍵詞：一般偏好下美式看跌期權的最優(yōu)投資組合

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【摘要】：本文主要研究不完全市場下美式看跌期權投資組合問題的最優(yōu)執(zhí)行策略,這里期權是一種基礎資產(chǎn),并帶有不同的行權價格、到期日、授予期限,主要解決了周期性被授予公司期權但不允許交易的股權員工的最優(yōu)投資策略問題,分別探討了單一美式看跌期權與帶有不同特征量的美式看跌期權的投資組合問題的最優(yōu)執(zhí)行策略,在弱代理人偏好條件下,證明了具有行權價格、到期日、授予期限共單調性的期權應該按照到期日的升序執(zhí)行。
【關鍵詞】：美式看跌期權 員工認股權 共單調性 耦合方法
【學位授予單位】：南京大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F831.53;F224
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-6
• 1 引論6-7
• 2 單一美式看跌期權的最優(yōu)執(zhí)行策略7-14
• 3 美式看跌期權的執(zhí)行邊界14-19
• 4 單一美式看跌期權—效用無差別定價19-21
• 5 期權的投資組合21-24
• 6 結論24-25
• 參考文獻25-27
• 致謝27-28

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