股指期貨是以股市的價(jià)格指數(shù)為交易標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。中國(guó)股票市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位越來越重要，伴隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展，開放式基金、社保基金和保險(xiǎn)資金等機(jī)構(gòu)投資者不斷涌入證券市場(chǎng)。為保證大資金的安全運(yùn)作和股市的正常發(fā)展，中國(guó)資本市場(chǎng)急需股指期貨等有效的避險(xiǎn)工具。股指期貨一旦推出將有利于完善股市的功能與機(jī)制，豐富廣大投資者的投資工具，將對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的發(fā)展起著重大的推動(dòng)作用。本論文著重研究了股指期貨的定價(jià)與套利交易，股指期貨的套期保值和開放式基金如何運(yùn)用股指期貨，數(shù)據(jù)挖掘在股指期貨中的應(yīng)用以及股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管機(jī)制。 首先，論文研究了股指期貨的套期保值以及投機(jī)交易。股指期貨的推出，原本就是為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)而推出的。套期保值的基本原理是現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格的趨同性，其基本做法是在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)；本文利用強(qiáng)弱基差的概念，提出了幾種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行套期保值的策略。與套期保值者轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、放棄風(fēng)險(xiǎn)收益的屬性相對(duì)應(yīng)，股指期貨市場(chǎng)中的投機(jī)者就是承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和追逐風(fēng)險(xiǎn)收益。投機(jī)與套期保值是期貨市場(chǎng)上的兩大重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 ...

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【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
第一章 前言
    1.1 國(guó)外研究狀況
    1.2 國(guó)內(nèi)研究狀況
    1.3 論文的創(chuàng)新點(diǎn)
    1.4 論文的研究方法
    1.5 論文的章節(jié)安排
第二章 股指期貨概述
    2.1 股指期貨的起源
    2.2 股指期貨的特點(diǎn)與功能
        2.2.1 股指期貨的概念與特點(diǎn)
        2.2.2 股指期貨的功能
    2.3 股指期貨的資產(chǎn)配置策略運(yùn)用
    2.4 各個(gè)國(guó)家和地區(qū)股指期貨的發(fā)展?fàn)顩r
        2.4.1 國(guó)外和香港地區(qū)股指期貨的發(fā)展情況
        2.4.2 我國(guó)大陸股指期貨市場(chǎng)的歷史與發(fā)展
    2.5 股指期貨投資主體的選擇
    2.6 當(dāng)前國(guó)際股指期貨市場(chǎng)發(fā)展的新特征
    2.7 我國(guó)開設(shè)股指期貨的意義
    2.8 我國(guó)開設(shè)股指期貨的可行性研究
    2.9 目前我國(guó)尚未推出股指期貨的原因
第三章 股指期貨的套期保值與投機(jī)交易
    3.1 套期保值
        3.1.1 套期保值的概念
        3.1.2 套期保值的基本特征
        3.1.3 套期保值的邏輯原理
        3.1.4 套期保值對(duì)企業(yè)的作用
        3.1.5 套期保值策略
    3.2 股指期貨市場(chǎng)的投機(jī)
        3.2.1 股指期貨市場(chǎng)的投機(jī)的概念
        3.2.2 股指期貨的投機(jī)策略
        3.2.3 股指期貨的非正常投機(jī)
第四章 股指期貨定價(jià)與套利交易
    4.1 期貨定價(jià)的理論基礎(chǔ)
    4.2 合理基差定價(jià)模型
        4.2.1 期貨的合理價(jià)格
        4.2.2 股指期貨的合理基差
        4.2.3 由近期月份展延到遠(yuǎn)期月份合約的合理價(jià)值
    4.3 現(xiàn)金--持有定價(jià)模型
    4.4 連續(xù)復(fù)利定價(jià)模型
        4.4.1 連續(xù)復(fù)利
        4.4.2 支付未知紅利的指數(shù)
        4.4.3 支付已知紅利的指數(shù)
    4.5 股指期貨套利的機(jī)會(huì)及其本質(zhì)
    4.6 套利的類型及套利投資策略
    4.7 套利的風(fēng)險(xiǎn)分析
    4.8 套利的成本分析
    4.9 股指期貨套利對(duì)大市的影響
第五章 股指期貨在開放式基金管理中的應(yīng)用
    5.1 開放式基金的概念
    5.2 開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        5.2.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        5.2.2 我國(guó)開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特殊性
    5.3 開放式基金需要股指期貨
    5.4 開放式基金如何運(yùn)用股指期貨
第六章 數(shù)據(jù)挖掘在股指期貨中的應(yīng)用研究
    6.1 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)概述
        6.1.1 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的發(fā)展過程
        6.1.2 數(shù)據(jù)挖掘的任務(wù)
        6.1.3 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的概念
        6.1.4 數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)和方法
        6.1.5 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用
    6.2 數(shù)據(jù)挖掘在股指期貨中的應(yīng)用研究
        6.2.1 概述
        6.2.2 數(shù)據(jù)挖掘在股指期貨中的應(yīng)用領(lǐng)域
    6.3 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票大盤指數(shù)預(yù)測(cè)
        6.3.1 股價(jià)指數(shù)
        6.3.2 反傳前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的工作原理
        6.3.3 MATLAB簡(jiǎn)介
        6.3.4 建立數(shù)學(xué)模型
        6.3.5 創(chuàng)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        6.3.6 訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        6.3.7 模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        6.3.8 誤差分析
        6.3.9 結(jié)果的不足
        6.3.10 數(shù)學(xué)模型的改進(jìn)
    6.4 本章小結(jié)
第七章 股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管機(jī)制
    7.1 股票指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)特征及成因
        7.1.1 股票指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)特征
        7.1.2 股票指數(shù)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因
    7.2 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的類型
        7.2.1 金融衍生品的總體風(fēng)險(xiǎn)
        7.2.2 股指期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)
    7.3 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與估測(cè)
        7.3.1 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
        7.3.2 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的估測(cè)
    7.4 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)防范的有效工具──實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)
        7.4.1 貝葉斯概率
        7.4.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)
        7.4.3 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)
        7.4.4 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)在股指期貨信用風(fēng)險(xiǎn)建模實(shí)例
    7.5 風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督建議
        7.5.1 股指期貨不可控風(fēng)險(xiǎn)的管理
        7.5.2 股指期貨可控風(fēng)險(xiǎn)的管理
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間以本人為主
致 謝



本文編號(hào)：3816271