自從五十年代馬柯維茨、夏普等建立以期望——方差為分析框架的投資組合及CAPM模型以來(lái)，金融界的理論工作者們對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度與管理這一領(lǐng)域進(jìn)行了許多不懈的探索。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和我國(guó)金融業(yè)的不斷深化發(fā)展，一方面，金融市場(chǎng)的波動(dòng)性不斷加劇，金融產(chǎn)品所蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜；另一方面，金融市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的作用和地位不斷上升，全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的虛擬化程度不斷提高，各類企業(yè)的經(jīng)營(yíng)更加依賴金融市場(chǎng)，金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越成為金融企業(yè)和廣大投資者面臨的主要金融風(fēng)險(xiǎn)之一。本文著重研究了金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法這一金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和核心領(lǐng)域。 所謂風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果的不確定性或波動(dòng)性。金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，即由于金融市場(chǎng)因子（如利率、匯率、股價(jià)）的波動(dòng)而導(dǎo)致的金融資產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)參與主體的與期望相反的價(jià)格變化。如果說(shuō)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念和產(chǎn)生的根源已經(jīng)被許多人所掌握的話，那么，剩下的首要任務(wù)就是要將其量化以實(shí)現(xiàn)有效的管理。 本文在回顧和總結(jié)了前人對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的各種方法和思路以后，對(duì)各種有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)度量理論的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了較為深入的分析，系統(tǒng)闡述了自己對(duì)這些度量方法的看法。然后在... 

【文章頁(yè)數(shù)】：46 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念
    第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的形成與分類
    第二節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第二章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的意義
    第一節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的理論意義
    第二節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的現(xiàn)實(shí)意義
第三章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論的回顧
    第一節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)量（敏感度）的測(cè)度
    第二節(jié) 金融產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)絕對(duì)量的傳統(tǒng)測(cè)度法
    第三節(jié) VaR體系及其家族
    第四節(jié) ARCH模型及其家族
第四章 我國(guó)金融業(yè)進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的路徑與現(xiàn)實(shí)研究
    第一節(jié) 我國(guó)金融企業(yè)在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
    第二節(jié) 我國(guó)金融業(yè)進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的思考
結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3714655