為了有效地測(cè)度風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,論文提出設(shè)計(jì)波動(dòng)模型,并對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì),進(jìn)而通過(guò)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ托阅堋?nbsp;

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【文章目錄】：
1 選題的意義
2 省內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)
3 研究的基本思路
    3.1 設(shè)計(jì)具有狀態(tài)轉(zhuǎn)換周期特征的波動(dòng)模型
    3.2 建立廣義卡爾曼方程，極大似然估計(jì)及智能優(yōu)化算法對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行綜合估計(jì)
    3.3 采集金融市場(chǎng)核心數(shù)據(jù)，對(duì)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究
4 研究方法
    4.1 應(yīng)用應(yīng)用數(shù)學(xué)研究方法，設(shè)計(jì)具有狀態(tài)轉(zhuǎn)換周期特征的波動(dòng)模型
    4.2 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析研究方法，對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)
    4.3 應(yīng)用運(yùn)籌優(yōu)化研究方法，改進(jìn)理論結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)的貼近度
5 主要觀點(diǎn)
6 預(yù)期價(jià)值


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]貨幣政策不確定性、違約風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)[J]. 王博,李力,郝大鵬.  經(jīng)濟(jì)研究. 2019(03)
[2]基于ARMA-GARCH-SN模型的滬深300股指期貨日內(nèi)波動(dòng)率研究與預(yù)測(cè)[J]. 王蘇生,王俊博,許桐桐,余臻.  運(yùn)籌與管理. 2018(04)
[3]平行數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)建模及應(yīng)用研究[J]. 朱勇生,張世英.  管理學(xué)報(bào). 2005(05)



本文編號(hào)：3690698