行為金融學(xué)在股市系統(tǒng)中的研究是經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的新熱點(diǎn)。股市系統(tǒng)由于其自身復(fù)雜性而在運(yùn)行和演化過程中出現(xiàn)了許多無序行為。傳統(tǒng)的股市研究理論與方法很難處理這種復(fù)雜性。混沌理論作為研究系統(tǒng)復(fù)雜性的重要工具已被運(yùn)用到股市系統(tǒng)的研究中，并取得了一定成果。可是數(shù)理混沌理論無法解釋股市混沌的產(chǎn)生原因、作用機(jī)制等問題。本文是關(guān)于行為金融理論在股市混沌理論中應(yīng)用的研究。 首先，以股市的系統(tǒng)屬性為切入點(diǎn)，從理論上說明混沌理論應(yīng)用到股市研究的科學(xué)性和可行性。然后，從股市混沌的研究方法入手，論述行為金融學(xué)與股市混沌研究結(jié)合的必要性和重要意義。以此為基礎(chǔ)，構(gòu)造基于行為金融的股市系統(tǒng)動(dòng)力模型并對其演化行為進(jìn)行了計(jì)算機(jī)模擬，發(fā)現(xiàn)了股市系統(tǒng)動(dòng)力模型的混沌運(yùn)動(dòng)。最后，分析了股市系統(tǒng)的分形與行為金融的關(guān)系。本文的主要研究結(jié)論為：對股市系統(tǒng)混沌動(dòng)力模型的混沌行為分析表明，當(dāng)某些參數(shù)(如投資偏好)發(fā)生變化時(shí)，股市系統(tǒng)的狀態(tài)(如股票價(jià)格指數(shù))會(huì)從均衡態(tài)轉(zhuǎn)為周期態(tài)繼而轉(zhuǎn)向混沌態(tài)。而且股市系統(tǒng)的混沌行為因股市所在地區(qū)與時(shí)期的不同而有明顯差異。 文章最后對本文的不足之處進(jìn)行了分析，... 

【文章頁數(shù)】：95 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
第一章 問題的提出
    1.1 復(fù)雜自適應(yīng)的股市
    1.2 行為金融學(xué)在股市混沌研究中的應(yīng)用
    1.3 論文的研究目標(biāo)與研究框架
第二章 股市混沌
    2.1 股市的系統(tǒng)屬性
        2.1.1 系統(tǒng)的基本概念
        2.1.2 動(dòng)態(tài)系統(tǒng)理論
        2.1.3 復(fù)雜巨系統(tǒng)的相關(guān)概念
        2.1.4 股市系統(tǒng)是特殊復(fù)雜巨系統(tǒng)
    2.2 股市系統(tǒng)與混沌理論
        2.2.1 混沌的概念與定義
        2.2.2 混沌的定性特征
        2.2.3 混沌理論的研究內(nèi)容
        2.2.4 股市系統(tǒng)研究與混沌理論的結(jié)合
    2.3 股市混沌現(xiàn)象
        2.3.1 股市混沌含義與表現(xiàn)形式
        2.3.2 股市混沌研究的成果
    2.4 股市混沌成因與演化原理
        2.4.1 股市混沌的成因
        2.4.2 股市混沌演化原理
第三章 股市混沌方法論
    3.1 股市分析方法及其評價(jià)
        3.1.1 傳統(tǒng)分析方法綜述
        3.1.2 行為金融方法簡介
        3.1.3 股市分析方法評價(jià)
    3.2 股市分析范式及其轉(zhuǎn)換
        3.2.1 分析范式在股市混沌研究中的困境
        3.2.2 分析范式的轉(zhuǎn)換
    3.3 股市混沌研究與行為金融學(xué)的結(jié)合
        3.3.1 股市混沌研究的方法及其問題
        3.3.2 行為金融與動(dòng)力模型的構(gòu)造
第四章 股市混沌性態(tài)
    4.1 基于行為金融的股市混沌動(dòng)力模型
        4.1.1 基于行為金融的股市系統(tǒng)信息傳遞模型
        4.1.2 基于行為金融的一維股指動(dòng)力模型
    4.2 股市混沌行為分析
        4.2.1 分析方法
        4.2.2 參數(shù)設(shè)定
        4.2.3 計(jì)算程序與分析結(jié)果
    4.3 股指混沌分叉行為——Feigenbaum圖
    4.4 股市系統(tǒng)的奇異吸引子
        4.4.1 系統(tǒng)吸引子的概念
        4.4.2 股市系統(tǒng)的吸引子
    4.5 股市系統(tǒng)的Lyapunov指數(shù)與蝴蝶效應(yīng)
        4.5.1 Lyapunov指數(shù)
        4.5.2 蝴蝶效應(yīng)
第五章 股市混沌與分形
    5.1 分形的基本理論與股市系統(tǒng)的分形空間
        5 1.1 分形的概念與種類
        5.1.2 分形空間的概念
        5.1.3 股市系統(tǒng)的分形空間
    5.2 股市系統(tǒng)分形與行為金融
        5.2.1 股指動(dòng)力模型的分形性與行為金融
        5.2.2 分形市場假說與行為金融
第六章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄 計(jì)算機(jī)模擬源程序
    附錄1 股指行為模擬程序
    附錄2 股指分叉圖計(jì)算程序
    附錄3 吸引子計(jì)算程序
    附錄4 Lyapunov指數(shù)計(jì)算程序
    附錄5 蝴蝶效應(yīng)圖的計(jì)算方法
致謝
攻讀學(xué)位期間主要的研究成果



本文編號(hào)：3680867