本文研究了具有隨機(jī)利率的跳擴(kuò)散模型下考慮違約風(fēng)險(xiǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值和交易對(duì)手的資產(chǎn)價(jià)值均服從含有共同跳躍的跳擴(kuò)散模型,以及利率服從Vasicek模型時(shí),利用跳擴(kuò)散模型的Girsanov定理,給出了脆弱歐式看漲和看跌期權(quán)價(jià)格的顯示表達(dá)式. 

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【文章目錄】：
1 引言
2 模型介紹
3 脆弱歐式期權(quán)的定價(jià)
4 數(shù)值結(jié)果
5 結(jié)論



本文編號(hào)：3675712