考慮了中國(guó)證券市場(chǎng)的股權(quán)分置、企業(yè)規(guī)模、信息不對(duì)稱等實(shí)際因素,通過(guò)對(duì)均衡價(jià)格中各因素的分析得到了一個(gè)波動(dòng)性模型。實(shí)證研究表明,股本規(guī)模越小的公司,波動(dòng)性越大,且股權(quán)分置改革將有助降低市場(chǎng)波動(dòng)性。 

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【文章目錄】：
1 引言
2 模型建立
3 實(shí)證研究
4 解釋分析和政策建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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