自從上海證券交易所成立以來,股票價格的預(yù)測成為人們關(guān)注的焦點。常用的預(yù)測模型有：馬爾科夫模型、灰色系統(tǒng)模型、ARMA/ARIMA模型、ARFIMA模型、各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、混沌動力學模型、非參數(shù)核回歸估計方法、GARCH模型等等。但是,股票市場是一個很復雜的非線性系統(tǒng)。往往同時受到國際環(huán)境、國家政策、經(jīng)濟形勢、政治局勢以及投資者心理等多種因素的影響。在以往學者的研究成果中,大部分是依據(jù)股票的歷史價格對未來價格進行預(yù)測,而對其影響因素的考慮不多。本文在運用多元統(tǒng)計方法分析股票價格與其影響因素的相關(guān)關(guān)系的基礎(chǔ)上,將主要因素引入函數(shù)系數(shù)自回歸模型中,建立了預(yù)測股票價格的具有外生變量的函數(shù)系數(shù)自回歸模型。具體內(nèi)容如下：（1）建立股票價格及其影響因素的典型相關(guān)分析模型,得出典型變量,并對典型變量間的相關(guān)系數(shù)進行顯著性檢驗。結(jié)果表明,兩者之間存在很大的相關(guān)性。最后,找出影響股票價格的主要因素。（2）構(gòu)建股票價格及其影響因素的灰典型相關(guān)分析模型,得出灰典型變量,并對灰典型變量間的相關(guān)系數(shù)進行顯著性檢驗。然后,找出影響股票價格的主要因素。最后,與典型相關(guān)分析模型進行比較。結(jié)果表明,灰典型相關(guān)分析模型更適... 

【文章來源】：西安理工大學陜西省

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 多元統(tǒng)計分析
        1.2.1 典型相關(guān)分析
        1.2.2 灰典型相關(guān)分析
    1.3 時間序列分析
        1.3.1 非線性時間序列
        1.3.2 函數(shù)系數(shù)自回歸模型
    1.4 本文的研究目的及結(jié)構(gòu)安排
    1.5 小結(jié)
2 股票價格及其影響因素的典型相關(guān)分析模型
    2.1 典型變量與典型相關(guān)系數(shù)
    2.2 典型相關(guān)系數(shù)λ_i的顯著性檢驗(BARTLETT檢驗)
    2.3 典型冗余分析
        2.3.1 解釋本組變量
        2.3.2 解釋另一組變量
    2.4 實證分析
        2.4.1 研究變量的選擇
        2.4.2 樣本數(shù)據(jù)來源
        2.4.3 建模及結(jié)果分析
    2.5 小結(jié)
3 股票價格及其影響因素的灰典型相關(guān)分析模型
    3.1 灰多元統(tǒng)計分析構(gòu)想的提出
    3.2 灰序列的數(shù)字特征
    3.3 灰典型相關(guān)分析的思想與基本步驟
    3.4 灰典型相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗
    3.5 實證分析
        3.5.1 樣本數(shù)據(jù)來源
        3.5.2 變量的選擇
        3.5.3 灰典型相關(guān)系數(shù)與灰典型相關(guān)變量
        3.5.4 顯著性檢驗
        3.5.5 結(jié)果分析
    3.6 灰典型相關(guān)模型與經(jīng)典典型相關(guān)模型的對比分析
    3.7 小結(jié)
4 滬深300指數(shù)的具有外生變量的函數(shù)系數(shù)自回歸模型
    4.1 幾個基本概念
    4.2 具有外生變量的函數(shù)系數(shù)自回歸模型
    4.3 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗和預(yù)處理
        4.3.1 平穩(wěn)性檢驗
        4.3.2 平穩(wěn)化處理
    4.4 系數(shù)函數(shù)的兩種估計方法
        4.4.1 系數(shù)函數(shù)的局部線性估計
        4.4.2 模型中滯后階數(shù)p和帶寬h的選擇
        4.4.3 系數(shù)函數(shù)多項式樣條估計及其一致性和收斂速度
        4.4.4 節(jié)點、門限變量和滯后階數(shù)的選取
    4.5 實證分析
        4.5.1 數(shù)據(jù)分析及平穩(wěn)性檢驗
        4.5.2 模型的建立
        4.5.3 數(shù)據(jù)擬合及預(yù)測
    4.6 小結(jié)
5 結(jié)論
    5.1 本文主要研究結(jié)果
    5.2 有待進一步完善的問題
致謝
參考文獻
附錄
    Ⅰ 本論文所用數(shù)據(jù)
    Ⅱ 本人在攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文


【參考文獻】：
期刊論文
[1]從典型相關(guān)分析洞悉我國糧食綜合生產(chǎn)能力[J]. 謝瓊,王雅鵬.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2009(06)
[2]南陽烤煙礦質(zhì)元素及化學成分次適宜因子與土壤生態(tài)因子的典型相關(guān)分析[J]. 牛書金,沈笑天,程玉淵,馬宇,劉宏,李鵬,劉國順,介曉磊.  中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報. 2009(06)
[3]基于ARIMA模型對上證指數(shù)的預(yù)測[J]. 白營閃.  科學技術(shù)與工程. 2009(16)
[4]基于粒子群訓練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股票預(yù)測模型[J]. 肖冬榮,楊子天.  統(tǒng)計與決策. 2009(12)
[5]模糊標號典型相關(guān)分析及其在人臉識別中應(yīng)用[J]. 蘇志勛,劉艷艷,劉秀平.  大連理工大學學報. 2009(01)
[6]帶正則變化尾誤差的函數(shù)系數(shù)自回歸模型的概率性質(zhì)[J]. 王耀青,劉維奇.  山西大學學報(自然科學版). 2008(03)
[7]入境游客特征與我國旅游服務(wù)質(zhì)量評價體系的典型相關(guān)分析[J]. 張啟賢,亢岫,劉新平.  西南民族大學學報(自然科學版). 2008(02)
[8]地區(qū)高科技企業(yè)創(chuàng)新能力的典型相關(guān)分析[J]. 朱永華.  統(tǒng)計與決策. 2008(06)
[9]基于GARCH類模型的滬深股市波動性分析[J]. 張琛.  消費導刊. 2008(06)
[10]基于典型相關(guān)分析特征融合的人臉表情識別方法[J]. 張建明,楊麗瑞,王良民.  計算機應(yīng)用. 2008(03)

碩士論文
[1]灰典型相關(guān)分析的研究及其在多變量時間序列中的應(yīng)用[D]. 李雪.東北師范大學 2008
[2]模糊典型相關(guān)方法在課程設(shè)置評價中的應(yīng)用研究[D]. 李響.東北師范大學 2007
[3]地表水水質(zhì)理化監(jiān)測指標與生物監(jiān)測指標的典型相關(guān)分析[D]. 蘇靜.四川大學 2006



本文編號：3617656