中澳兩國同為G20峰會的成員,近年來貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)張,貿(mào)易聯(lián)系緊密,兩國資本流動日益活躍,股票市場是否也存在一定聯(lián)動性?本文先對中澳股市相關(guān)性進(jìn)行了理論分析,然后利用Copula函數(shù)對上證指數(shù)與ASX200從2016年1月4日至2019年12月31日進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計算出尾部相關(guān)性系數(shù),從而發(fā)現(xiàn)中澳股市存在一定相關(guān)性,為資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制展現(xiàn)了一個新的視角。 

【文章來源】：現(xiàn)代營銷(下旬刊). 2020,(06)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、股市相關(guān)性概述
    （一）股市相關(guān)性內(nèi)涵
    （二）影響因素
        1. 貿(mào)易依存度。
        2. 金融資本滲透度。
        3. 外部環(huán)境的沖擊。
        4. 兩國政策的影響。
二、中澳股市相關(guān)性實證分析
    （一）數(shù)據(jù)選取與處理
    （二）描述性統(tǒng)計
    （三）相關(guān)性研究
        1. 估計總體分布函數(shù)
        2. 選用合適的copula函數(shù)
三、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于Copula的我國臺灣和韓國股票市場相關(guān)性研究[J]. 李強(qiáng),周孝華.  管理工程學(xué)報. 2014(02)
[2]美國與G20成員國股市聯(lián)動性分析[J]. 羅晶,潘和平.  管理學(xué)家(學(xué)術(shù)版). 2011(08)



本文編號：3561124