隨著金融信息技術(shù)的發(fā)展,衍生品自動化交易越發(fā)頻繁,交易速度大大提高、交易系統(tǒng)也變得日益復(fù)雜。自動化交易帶來的風(fēng)險也頻繁發(fā)生,且可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。對此,在總結(jié)歐美金融衍生品市場自動化交易監(jiān)管體系的基礎(chǔ)上,借鑒國際先進的金融衍生品監(jiān)管經(jīng)驗,并結(jié)合我國金融衍生品市場自動化交易監(jiān)管的現(xiàn)實,提出三個方面的改進建議:一是優(yōu)化自動化交易的技術(shù)系統(tǒng),二是加強自動化交易的風(fēng)險管理,三是設(shè)定價格區(qū)間限制或動態(tài)價格限制。 

【文章來源】：財會月刊. 2019,(13)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、研究綜述
三、當前金融衍生品自動化交易的新特征
    1. 訂單系統(tǒng)自動化生成和執(zhí)行。
    2. 互聯(lián)自動化交易市場的崛起。
    3. 自動化交易環(huán)境中的智能風(fēng)險控制和系統(tǒng)保障。
四、國際經(jīng)驗借鑒
    1. 美國的金融衍生品自動化交易監(jiān)管體系。
    2. 歐洲的金融衍生品自動化交易監(jiān)管體系。
    3. 東京商品交易所系統(tǒng)交易細則。
五、政策建議
    1. 優(yōu)化自動化交易的技術(shù)系統(tǒng)。
    2. 加強自動化交易的風(fēng)險管理。
    3. 設(shè)定價格區(qū)間限制或動態(tài)價格限制。


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3532433