本文系統(tǒng)地分析了證券市場(chǎng)監(jiān)管者與被監(jiān)管者之間的博弈行為,目的在于更為清晰、完整地剖析監(jiān)管者與被監(jiān)管者之間的互動(dòng),以及探求如何提高證券市場(chǎng)監(jiān)管效率的方法。研究發(fā)現(xiàn):一味加大對(duì)行政監(jiān)管者的懲罰力度并不總是有效的,在一定條件下反而會(huì)促使其與被監(jiān)管者達(dá)成合謀。接著,論文利用博弈理論和委托-代理理論分析了證券市場(chǎng)存在的尋租、合謀問題,得出了一些有益的結(jié)論:如果隨機(jī)變量服從均勻分布,行賄者并不因?yàn)楦?jìng)爭者人數(shù)的增加而改變他的行賄力度和努力工作的意愿。在一定條件下,還給出了上市公司最優(yōu)的外部審計(jì)人員人數(shù)的計(jì)算公式。最后,本文使用真人,進(jìn)行了關(guān)于尋租合謀問題的實(shí)驗(yàn)室研究,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)設(shè)想非常地吻合。本論文采取了比較新的研究方法:博弈論、委托—代理理論和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。本文的創(chuàng)新主要在:第一,分析方法具有前沿性。本文使用博弈理論所建立的證券市場(chǎng)監(jiān)管行為的博弈分析模型,能夠有效地揭示了監(jiān)管者與被監(jiān)管者之間的博弈行為以及尋租、合謀問題,還用實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行真人受控實(shí)驗(yàn),不僅可以觀察到現(xiàn)實(shí)生活中難以觀察到的尋租、合謀行為,而且通過參數(shù)控制,比較發(fā)現(xiàn)那些因素對(duì)于尋租行為較為重要的。第二,本文的結(jié)論... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：138 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstracts
第一章 導(dǎo)言
    1.1 選題背景和研究意義
    1.2 本文的框架結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新
    1.3 經(jīng)濟(jì)管制的說明
第二章 證券監(jiān)管的理論回顧和個(gè)人觀點(diǎn)
    2.1 證券監(jiān)管的理論回顧
    2.2 股票價(jià)格的心理預(yù)期是市場(chǎng)失靈的重要原因
    2.3 股票內(nèi)在價(jià)值的客觀性
    本章小結(jié)
第三章 證券監(jiān)管的博弈分析
    3.1 博弈論
    3.2 證券市場(chǎng)監(jiān)管的靜態(tài)博弈分析
    3.3 證券監(jiān)管的動(dòng)態(tài)博弈
    3.4 審批制下證券市場(chǎng)權(quán)力尋租的博弈分析
第四章 證券市場(chǎng)合謀問題研究
    4.1 委托—代理理論
    4.2 上市公司的合謀行為
    4.3 上市公司經(jīng)營者合謀行為的防治
第五章 中國證券監(jiān)管體系的優(yōu)化
    5.1 我國證券監(jiān)管體制的演變
    5.2 證券市場(chǎng)監(jiān)管體系的優(yōu)化
    本章小結(jié)
第六章 證券監(jiān)管尋租問題實(shí)驗(yàn)研究
    6.1 實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)基本理論介紹
    6.2 證券監(jiān)管尋租問題實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ?br>    6.3 證券監(jiān)管尋租問題實(shí)驗(yàn)結(jié)果
第七章 總結(jié)與展望
    7.1 本文的結(jié)論與啟示
    7.2 本文的不足和進(jìn)一步研究的方面
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3521487