本文以中國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)為主要研究?jī)?nèi)容,在概括和總結(jié)國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)有關(guān)研究和對(duì)有效市場(chǎng)假說等相關(guān)理論進(jìn)行分析和梳理的基礎(chǔ)上,對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的存在及成因進(jìn)行了探討。文章運(yùn)用定性與定量分析相結(jié)合的方法,對(duì)中國(guó)股市的有效性及變異性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了檢驗(yàn)。結(jié)果表明,我國(guó)股市中股票價(jià)格嚴(yán)重偏離價(jià)值、市場(chǎng)未達(dá)到弱勢(shì)有效和宏觀經(jīng)濟(jì)與股票市場(chǎng)價(jià)格不存在明顯的因果關(guān)系,說明我國(guó)股票市場(chǎng)存在變異性風(fēng)險(xiǎn)。本文認(rèn)為消除變異性風(fēng)險(xiǎn)的途徑是消除變異性風(fēng)險(xiǎn)因素。因此提出建立股票市場(chǎng)保險(xiǎn)制度、提高上市公司質(zhì)量、改善投資者結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)監(jiān)管等政策建議。希望通過這些政策建議的實(shí)施能夠減少中國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的積聚,從而有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展。 

【文章來源】：哈爾濱工程大學(xué)黑龍江省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 論文選題的背景和意義
        1.1.1 論文選題的背景
        1.1.2 論文選題的意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 論文研究思路和方法
        1.3.1 論文的研究思路
        1.3.2 論文的研究方法
    1.4 論文的創(chuàng)新之處
第2章 相關(guān)基本理論
    2.1 有效市場(chǎng)理論
    2.2 行為金融理論
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理理論
    2.4 本章小結(jié)
第3章 對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的定性分析
    3.1 股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與表現(xiàn)
        3.1.1 股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵
        3.1.2 股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
    3.2 中國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
        3.2.1 內(nèi)在原因
        3.2.2 外在原因
    3.3 本章小結(jié)
第4章 對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的定量分析
    4.1 定量分析依據(jù)
    4.2 市場(chǎng)價(jià)格對(duì)價(jià)值偏離度的測(cè)定
        4.2.1 價(jià)格偏離度測(cè)定原理
        4.2.2 價(jià)格偏離度測(cè)定結(jié)果
    4.3 價(jià)格反映市場(chǎng)信息程度的測(cè)定
        4.3.1 對(duì)市場(chǎng)弱勢(shì)有效性的檢驗(yàn)
        4.3.2 對(duì)市場(chǎng)半強(qiáng)勢(shì)有效性的檢驗(yàn)
    4.4 市場(chǎng)價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的相關(guān)度測(cè)定
        4.4.1 計(jì)量方法介紹
        4.4.2 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果
    4.5 本章小結(jié)
第5章 對(duì)化解我國(guó)股票市場(chǎng)變異性風(fēng)險(xiǎn)的建議
    5.1 建立股票市場(chǎng)保險(xiǎn)制度以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性
        5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性概念
        5.1.2 我國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性現(xiàn)狀
        5.1.3 建立股票市場(chǎng)保險(xiǎn)制度
    5.2 提高上市公司質(zhì)量
    5.3 改善投資者結(jié)構(gòu)
    5.4 加強(qiáng)證券市場(chǎng)監(jiān)管
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]中國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性問題研究[J]. 苗閆,于姝輝.  文教資料. 2006(12)
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[5]國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型研究現(xiàn)狀[J]. 徐元鋮.  外國(guó)經(jīng)濟(jì)與管理. 2005(06)
[6]對(duì)外開放條件下的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性及其度量[J]. 張兵,李心丹.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2005(02)
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博士論文
[1]我國(guó)股票投資者投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 謝磊.中南大學(xué) 2006
[2]中國(guó)證券市場(chǎng)超額收益研究[D]. 楊代平.暨南大學(xué) 2005

碩士論文
[1]我國(guó)上市公司資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 秦東瑞.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006
[2]證券投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量研究[D]. 張少華.哈爾濱理工大學(xué) 2003
[3]中國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究[D]. 馬琳.西南交通大學(xué) 2002
[4]中國(guó)股市非正常波動(dòng)分析及對(duì)策研究[D]. 趙宏.大連理工大學(xué) 2002
[5]中國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析與防范措施的研究[D]. 姚祿仕.合肥工業(yè)大學(xué) 2002



本文編號(hào)：3517514