在世界經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)和國際化成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì),并有加快融合的跡象。我國股票市場(chǎng)發(fā)展雖然歷史不長(zhǎng),但波動(dòng)性顯著,在世界經(jīng)濟(jì)一體化和股票市場(chǎng)國際化的大趨勢(shì)下,我國股票市場(chǎng)與周邊股票市場(chǎng)相互關(guān)聯(lián)、相互影響的程度越來越深;為了提高股票市場(chǎng)效率,促進(jìn)我國股票市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展,規(guī)避我國股票市場(chǎng)的波動(dòng)及與周邊市場(chǎng)關(guān)聯(lián)所帶來的投資風(fēng)險(xiǎn),因此,在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,完全有必要研究我國股票市場(chǎng)波動(dòng)及其與周邊股票市場(chǎng)相互關(guān)聯(lián)的問題,探索出其中的規(guī)律,找到應(yīng)對(duì)和規(guī)避股票市場(chǎng)波動(dòng)和關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)措施,為我國股票市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展提出建設(shè)性建議。本文主要從我國股票市場(chǎng)波動(dòng)特征角度出發(fā),探討我國股票市場(chǎng)與周邊股票市場(chǎng)主要是亞洲周邊市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度,提出應(yīng)對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)及關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的政策建議,為我國股票市場(chǎng)穩(wěn)步融入國際股票市場(chǎng)搭好政策平臺(tái)。第一章系統(tǒng)分析論文的選題背景,全面掌握了相關(guān)的文獻(xiàn),為深入研究本問題奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);第二章從我國股票市場(chǎng)自身角度出發(fā),深入研究我國股票市場(chǎng)的波動(dòng)特性;第三章從馬科維茨資產(chǎn)組合理論出發(fā),對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)理論進(jìn)行系統(tǒng)比較分析,深入探討了國際股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的理論... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
第1章 緒論
    1.1 選題背景及選題意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外文獻(xiàn)
        1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)
    1.3 研究方法、研究?jī)?nèi)容及文章結(jié)構(gòu)安排
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 論文內(nèi)容及其結(jié)構(gòu)安排
第2章 我國股票市場(chǎng)波動(dòng)特性的定量研究
    2.1 我國股票市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)序性特征分析
        2.1.1 滬深股票指數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)的正態(tài)性檢驗(yàn)
        2.1.2 滬深股票指數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)
        2.1.3 股票市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)序性特征ARCH 模型族分析
    2.2 我國股票市場(chǎng)波動(dòng)持續(xù)性特征分析
        2.2.1 股票市場(chǎng)波動(dòng)持續(xù)性特征研究方法
        2.2.2 股票市場(chǎng)波動(dòng)持續(xù)性特征實(shí)證分析
    2.3 我國證券市場(chǎng)的波動(dòng)特點(diǎn)分析
    2.4 本章小結(jié)
第3章 我國股票市場(chǎng)與周邊股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的定量研究
    3.1 國際股票市場(chǎng)相互關(guān)聯(lián)性闡述
        3.1.1 國際股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的界定
        3.1.2 國際股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的途徑
        3.1.3 股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的影響因素
    3.2 國際股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的理論探討
        3.2.1 國際股票組合投資理論闡述
        3.2.2 國際資產(chǎn)定價(jià)理論闡述
        3.2.3 國際套利定價(jià)理論闡述
        3.2.4 國際資產(chǎn)定價(jià)理論的實(shí)證檢驗(yàn)闡述
    3.3 我國股票市場(chǎng)與周邊股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)的定量研究
        3.3.1 數(shù)據(jù)基本特征統(tǒng)計(jì)分析
        3.3.2 協(xié)相關(guān)參數(shù)分析
        3.3.3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)及分析
        3.3.4 協(xié)整檢驗(yàn)及分析
        3.3.5 格蘭杰檢驗(yàn)及分析
    3.4 本章小結(jié)
第4章 我國股市國際化及規(guī)避股市波動(dòng)及關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的政策建議
    4.1 我國股票市場(chǎng)國際化的進(jìn)程及其必然性
        4.1.1 我國股票幣場(chǎng)國際化的進(jìn)程
        4.1.2 我國股票市場(chǎng)國際化的必然性
    4.2 規(guī)避股票市場(chǎng)過度波動(dòng)及關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的政策建議
參考文獻(xiàn)
附錄A 攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]滬市A、B股市場(chǎng)間信息傳遞模式研究[J]. 王群勇,王國忠.  現(xiàn)代財(cái)經(jīng)-天津財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào). 2005(06)
[2]我國股票市場(chǎng)信息“杠桿效應(yīng)”的實(shí)證研究[J]. 唐齊鳴,崔筠.  華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2005(02)
[3]ARCH模型對(duì)上證指數(shù)收益波動(dòng)性的實(shí)證研究[J]. 曾慧.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2005(06)
[4]我國A股與B股市場(chǎng)分割性之實(shí)證研究[J]. 程興華,段瑞強(qiáng).  財(cái)經(jīng)論叢(浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào)). 2004(06)
[5]股票市場(chǎng)波動(dòng)性的國際比較研究[J]. 莫揚(yáng).  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2004(10)
[6]A股H股收益率和波動(dòng)率研究[J]. 李大偉,朱志軍,陳金賢.  財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì). 2003(12)
[7]A、B股之間的信息流動(dòng)與波動(dòng)溢出[J]. 趙留彥,王一鳴.  金融研究. 2003(10)
[8]中國滬深股市收益率及波動(dòng)性相關(guān)分析[J]. 陳守東,陳雷,劉艷武.  金融研究. 2003(07)
[9]多元GARCH建模及其在中國股市分析中的應(yīng)用[J]. 樊智,張世英.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2003(02)
[10]證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)國際協(xié)作現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析[J]. 傅艷.  世界經(jīng)濟(jì). 2003(01)

碩士論文
[1]中國股市波動(dòng)溢出效應(yīng)的實(shí)證研究[D]. 晏海兵.重慶大學(xué) 2004



本文編號(hào)：3512002