預測股票價格一直以來都是金融工程的重點,也是難點。破產(chǎn)理論很好地解決了破產(chǎn)函數(shù)的計算與近似問題。類似于破產(chǎn)理論中的風險過程,本文建立了股票的風險過程,得到了股票市場的“破產(chǎn)函數(shù)”,進而得到關于“破產(chǎn)函數(shù)”的計算與近似的一些結果。
【學位單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2008
【中圖分類】：F224;F830.91
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章引言
    §1.1 經(jīng)典的風險模型
    §1.2 完全離散模型
    §1.3 連續(xù)時間模型
第二章 股票預測模型一
    §2.1 模型的構造
    §2.2 損失概率的計算
    §2.3 損失概率的進一步討論
第三章 股票預測模型二
    §3.1 定義
    §3.2 損失概率的計算
第四章 股票預測模型三
    §4.1 定義
    §4.2 損失概率的計算
參考文獻
致謝

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本文編號：2894509