本文關鍵詞：中國公司債券信用評級方法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國資本市場的不斷發(fā)展，，公司債券也成為融資的一種非常有效的方式，但是伴隨公司債券的規(guī)模不斷擴大，針對公司債的信用評級也越發(fā)重要。本文詳盡的描述了眾多主流信用評級方法的原理，并將這些債券評級方法的異同進行對比，從而學出適合本文所需的債券評級方法，因此文中選用判別分析法中的Logistic回歸模型，將文中所需的信用評級數據進行因子分析，并利用Logistic回歸模型得到針對中國債券的信用評級模型。同時文中也將Logistic回歸模型的結果與層次分析法(AHP)得到的結果進行對比，可以充分的說明本文選用的方法更為準確。因此證明本文根據Logistic回歸所創(chuàng)建的模型針對中國債券信用評級結果的預測更為有效精準。
【關鍵詞】：公司債券 債券評級 Logistic回歸分析 Logistic回歸結果對比
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 引言9-14
• 1.1 選題背景及意義9-10
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 國內外債券信用評級研究方法綜述10-14
• 1.2.1 國外傳統(tǒng)債券信用評級方法文獻10-12
• 1.2.2 現代債券信用評級模型相關文獻12-13
• 1.2.3 國內債券信用評級研究方法相關文獻13-14
• 第2章 公司債券信用評級概述14-21
• 2.1 中國公司債券介紹14-16
• 2.2 中國公司債券信用評級的發(fā)展16-18
• 2.3 公司債券信用評級與違約率關系18-19
• 2.4 本章小結19-21
• 第3章 公司債券信用評級方法對比分析21-33
• 3.1 公司債券信用評級方法介紹21-29
• 3.1.1 多元判別分析模型21-22
• 3.1.2 信用風險組合模型22-24
• 3.1.3 AHP 層次分析法24-26
• 3.1.4 信用風險定價模型26-29
• 3.2 四種信用評級模型比較分析29-32
• 3.3 本章小結32-33
• 第4章 公司債券信用評級體系構建33-49
• 4.1 LOGISTIC 模型介紹33-34
• 4.2 模型樣本選取34-36
• 4.2.1 模型解釋變量的選擇34-36
• 4.3 解釋變量數據處理的方法36-40
• 4.3.1 公開評級量化方法債券36-37
• 4.3.2 定性指標量化規(guī)則37-40
• 4.4 解釋變量因子分析及正交變換40-44
• 4.5 LOGISTIC 模型構造與參數估計44-48
• 4.5.1 因變量選取44
• 4.5.2 解釋變量選取44-45
• 4.5.3 定性指標構建模型45-46
• 4.5.4 加入定量指標構建回歸模型46-48
• 4.6 本章小結48-49
• 第5章 中國公司債券信用評級實證分析49-55
• 5.1 原始數據錄入49-50
• 5.2 財務變量標準化50
• 5.3 計算因子值50-51
• 5.4 基于 LOGISTIC 模型中國公司債券評級結果51-52
• 5.5 與 AHP 評級結果對比52-54
• 5.6 本章小結54-55
• 結論與展望55-56
• 參考文獻56-58
• 附錄一58-64
• 作者簡介及科研成果64-65
• 致謝65

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本文編號：276920