本文關鍵詞：量化交易策略綜述與新策略設計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：當前國內量化對沖基金行業(yè)方興未艾,量化交易呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。這些對沖基金研究國外成熟的量化交易策略,并將這些策略運用到國內的交易中。其中R-Breaker是一個經典的策略,自公開之后在國外取得了高額穩(wěn)定的回報。本文首先對國內外主流的量化交易策略進行了回顧和總結,然后運用R-Breaker策略對近3年的滬深300股指期貨進行了回測分析和優(yōu)化,并以優(yōu)化后的R-Breaker策略為基礎設計了向上突破型的新策略。由于2015年9月份監(jiān)管部門對股指期貨程序化交易進行了限制,手續(xù)費、保證金比例大幅提高。本文運用新策略對該段時間進行了回測,發(fā)現(xiàn)限制前后的回測結果由盈轉虧,這表明監(jiān)管部門的交易限制確實能制約程序化交易。但是隨著市場情緒恢復以及金融市場的不斷成熟,交易規(guī)則會回歸正常狀態(tài),因此本文設計的新策略依然具有實際意義。此外本文創(chuàng)新性地將小波分析的方法運用到新策略的改進中。實時小波降噪可以減少錯誤的信號導致的虧損交易次數,這在手續(xù)費率大幅提高的背景下有重要的意義。
【關鍵詞】：量化交易策略 R-Breaker模型 新策略設計 實時小波降噪
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 緒論10-13
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究意義11-12
• 1.3 研究內容與成果12-13
• 2 量化交易策略綜述13-18
• 2.1 量化交易策略的發(fā)展歷史13-14
• 2.1.1 量化交易策略產生的背景13-14
• 2.1.2 對沖基金的發(fā)展14
• 2.2 當前主流量化交易策略綜述14-18
• 2.2.1 國外主流量化交易策略15-16
• 2.2.2 國內主流量化交易策略16-18
• 3 基于R-breaker模型的量化策略設計18-33
• 3.1 R-Breaker模型18-29
• 3.1.1 R-Breaker策略的原理18-20
• 3.1.2 R-Breaker突破子策略在滬深300股指期貨中的應用20-29
• 3.2 基于向上突破R-Breaker模型的新策略設計及優(yōu)化29-33
• 3.2.1 基于向上突破R-Breaker模型的新策略設計29-30
• 3.2.2 新策略樣本期表現(xiàn)30-31
• 3.2.3 新策略預測期表現(xiàn)及改進31-33
• 4 基于小波分析的新策略改進嘗試33-54
• 4.1 小波分析理論33-41
• 4.1.1 小波的定義33-35
• 4.1.2 小波分解35-40
• 4.1.3 小波重構40-41
• 4.2 小波處理過程41-45
• 4.2.1 數據準備及預處理41-42
• 4.2.2 小波降噪42-44
• 4.2.3 小波分解及重構44-45
• 4.3 基于小波降噪的假信號過濾45-54
• 4.3.1 原理分析45-48
• 4.3.2 策略設置48-49
• 4.3.3 舉例分析49-51
• 4.3.4 回測分析51-54
• 5 總結與展望54-56
• 5.1 總結54-55
• 5.2 展望與改進55-56
• 參考文獻56-58
• 附錄58-65

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 林巍;劉伶;;交易延遲與機構投資者交易策略研究[J];統(tǒng)計與信息論壇;2006年06期

2 溫小敏;顧鋒娟;;馬爾可夫交易策略研究[J];統(tǒng)計與決策;2007年01期

3 李志生;;最優(yōu)交易策略問題的動態(tài)求解方法[J];中國管理科學;2008年03期

4 李小天;;不交易的交易策略[J];理財;2011年04期

5 丁濤;;配對交易策略在A股市場的應用與改進[J];中國商貿;2013年05期

6 陸志昌;左東;;大庫存股票的最優(yōu)交易策略芻議[J];長春教育學院學報;2013年05期

7 燕汝貞;李平;曾勇;;一種面向高頻交易的算法交易策略[J];管理科學學報;2014年03期

8 朱敏;市場分析與常用交易策略[J];中國外匯管理;2001年11期

9 攀登,鄒炎,劉海龍,吳沖鋒;考慮不完全知情交易者的交易策略分析[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2003年10期

10 魏宇;;金融市場異常交易策略研究評述[J];經濟學動態(tài);2005年03期

中國重要會議論文全文數據庫 前1條

1 王明日;劉善存;;限價指令交易策略的收益水平研究[A];第八屆中國管理科學學術年會論文集[C];2006年

中國重要報紙全文數據庫 前10條

1 好買基金研究中心 梁正;交易策略“適”者為王[N];經濟日報;2014年

2 記者 張歡;期市投資不斷完善交易策略才能持久盈利[N];期貨日報;2012年

3 國泰君安期貨 劉上青　劉佳偉;芝商所豆類期貨的交易策略[N];期貨日報;2014年

4 寶城期貨金融研究所 程小勇;適合自己的交易策略才是最好的策略[N];中國證券報;2014年

5 肖懿;外匯交易策略[N];中國證券報;2003年

6 ;外匯交易策略(22)[N];中國證券報;2003年

7 馮迪凡;“他確信自己已經發(fā)明了一種偉大的新交易策略”[N];第一財經日報;2008年

8 ;交易策略研究要多總結歷史規(guī)律[N];期貨日報;2009年

9 王智勇;商品市場交易策略[N];期貨日報;2004年

10 記者 饒紅浩;程序化交易策略需耐得住寂寞[N];期貨日報;2013年

中國博士學位論文全文數據庫 前7條

1 燕汝貞;基于隱性交易成本的算法交易策略研究[D];電子科技大學;2014年

2 宋慶陽;適應性市場假說：基于中國資本市場的實證研究[D];重慶大學;2015年

3 王利軍;基于多主體仿真的原油期貨市場交易策略優(yōu)選研究[D];中國地質大學(北京);2016年

4 來升強;高頻數據交易策略與波動性分析[D];廈門大學;2009年

5 付蘭多;斯里蘭卡股市新興的盈利技術交易策略的市場效率和適用性[D];華中師范大學;2012年

6 王帥;量化投資：從行為金融到高頻交易[D];華東師范大學;2013年

7 王寶森;股票指數期貨交易策略及風險管理研究[D];天津大學;2004年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 陳敏鵬;基于適應性市場假說的股票交易策略研究[D];華南理工大學;2015年

2 羅慧;白銀跨市套利策略研究[D];西南交通大學;2015年

3 馮毅鋒;技術分析有效性研究[D];華南理工大學;2015年

4 陸昱廷;我國股票市場技術分析交易策略實證研究[D];復旦大學;2014年

5 孫夢榮;高頻交易策略投資組合模型及其應用研究[D];首都經濟貿易大學;2015年

6 陳航;程序化交易策略在股指期貨上的應用研究[D];廣西大學;2015年

7 宋天琪;基于高頻交易策略的BIAS技術指標統(tǒng)計分析[D];哈爾濱工業(yè)大學;2015年

8 葛東;滬深300期指和指數的相關性及交易策略探究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2014年

9 丁超群;期貨程序化套利平臺研究與實現(xiàn)[D];上海交通大學;2014年

10 嚴博;金石期貨公司期貨程序化交易及用戶管理系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[D];電子科技大學;2014年

  本文關鍵詞：量化交易策略綜述與新策略設計，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：265848