本文關(guān)鍵詞：金融衍生品交易對我國上市銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響研究

  更多相關(guān)文章： 上市銀行 金融衍生品交易 風(fēng)險(xiǎn)水平 內(nèi)部控制 外部監(jiān)管

【摘要】：二十世紀(jì)八十年代以來,隨著金融自由化程度的不斷加深,西方發(fā)達(dá)國家的銀行業(yè)已經(jīng)慢慢從傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向以非利息收入為主的相關(guān)業(yè)務(wù),特別是商業(yè)銀行金融衍生工具的運(yùn)用,更是掀起銀行間拓展業(yè)務(wù)的浪潮,成為商業(yè)銀行經(jīng)營利潤的重要組成部分。但是伴隨著衍生品業(yè)務(wù)的發(fā)展,其風(fēng)險(xiǎn)也在悄然積聚,世界各大銀行關(guān)于衍生品違規(guī)操作的案例屢見不鮮。自2008年次貸危機(jī)以來,衍生品的風(fēng)險(xiǎn)控制問題已經(jīng)成為各國銀行業(yè)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要議題。我國銀行業(yè)金融衍生工具交易起步較晚,現(xiàn)階段尚處于初級發(fā)展水平,銀行業(yè)對衍生工具交易的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制和外部監(jiān)管還相對不足。金融衍生品交易是銀行表外業(yè)務(wù)中非常重要的環(huán)節(jié),對于提升我國銀行業(yè)整體競爭力有著舉足輕重的作用,因此考察金融衍生品交易對我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文首先從金融衍生品交易影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論分析出發(fā),闡述了金融衍生品交易的理論基礎(chǔ)和影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的作用機(jī)理。再次從我國銀行業(yè)金融衍生品交易的現(xiàn)狀入手,詳細(xì)描述了我國商業(yè)銀行金融衍生品交易的背景、品種、規(guī)模以及存在的問題。本文的實(shí)證分析是以我國16家上市銀行為樣本,運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型作出回歸結(jié)果,發(fā)現(xiàn)上市銀行使用金融衍生工具與銀行的風(fēng)險(xiǎn)之間存在正向相關(guān)關(guān)系,即銀行金融衍生品交易加大了銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平。最后,本文針對上述章節(jié)的研究結(jié)果,從人才管理、內(nèi)部控制和外部監(jiān)管三個方面提出了相關(guān)的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：上市銀行 金融衍生品交易 風(fēng)險(xiǎn)水平 內(nèi)部控制 外部監(jiān)管
【學(xué)位授予單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-14
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-12
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀10-11
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 研究的主要內(nèi)容12-13
• 1.4 研究方法及創(chuàng)新點(diǎn)13-14
• 1.4.1 研究方法13
• 1.4.2 創(chuàng)新點(diǎn)13-14
• 第2章 金融衍生品交易影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論分析14-19
• 2.1 金融衍生品交易的理論基礎(chǔ)14-16
• 2.1.1 信貸悖論14
• 2.1.2 套期保值理論14-16
• 2.2 金融衍生品交易影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的作用機(jī)理16-19
• 2.2.1 分散風(fēng)險(xiǎn)，，提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力16
• 2.2.2 放松監(jiān)管，增加銀行的不穩(wěn)定性16-17
• 2.2.3 逆向選擇，加大衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)性17-19
• 第3章 我國銀行業(yè)金融衍生品交易現(xiàn)狀分析19-27
• 3.1 我國商業(yè)銀行金融衍生品交易的背景19-20
• 3.1.1 商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展趨勢19-20
• 3.1.2 利率市場化的進(jìn)程不斷推進(jìn)20
• 3.2 我國上市銀行金融衍生品交易的品種20-22
• 3.3 我國上市銀行金融衍生品交易的規(guī)模22-24
• 3.4 我國銀行業(yè)金融衍生品交易存在的問題24-27
• 3.4.1 專業(yè)人才匱乏24-25
• 3.4.2 內(nèi)控機(jī)制不完善25
• 3.4.3 缺乏有效的監(jiān)管體制25-27
• 第4章 金融衍生品交易影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析27-35
• 4.1 研究樣本27
• 4.2 變量的選擇和數(shù)據(jù)來源27-29
• 4.2.1 被解釋變量27-28
• 4.2.2 解釋變量28
• 4.2.3 控制變量28-29
• 4.3 模型的構(gòu)建29-31
• 4.4 回歸模型的實(shí)證結(jié)果31-33
• 4.4.1 變量的描述性統(tǒng)計(jì)31
• 4.4.2 實(shí)證結(jié)果分析31-33
• 4.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)33-34
• 4.6 結(jié)論34-35
• 第5章 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行金融衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)控制的政策建議35-40
• 5.1 培養(yǎng)高素質(zhì)的衍生品交易專業(yè)人才35-36
• 5.2 完善內(nèi)部控制機(jī)制36-37
• 5.2.1 建立有效的內(nèi)部衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理部門36
• 5.2.2 建立獨(dú)立的審計(jì)部門36
• 5.2.3 建立完善的信息披露機(jī)制36-37
• 5.3 強(qiáng)化外部監(jiān)管37-38
• 5.3.1 加強(qiáng)外部監(jiān)管的主體合作37
• 5.3.2 完善外部監(jiān)管模式37-38
• 5.3.3 加強(qiáng)衍生品監(jiān)管的國際協(xié)作38
• 5.4 研究展望38-40
• 參考文獻(xiàn)40-43
• 致謝43

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王曉楓;吳叢根;;公司治理對我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究[J];長沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2011年06期

2 鄭鳴;徐璐;;商業(yè)銀行操作金融衍生工具的動因及價(jià)值創(chuàng)造——基于我國上市銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2011年03期

3 李黎;張羽;;金融衍生品交易與商業(yè)銀行績效——基于美國的經(jīng)驗(yàn)[J];管理科學(xué);2009年04期

4 王濤;蔣再文;;我國商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)行為的實(shí)證分析——基于資產(chǎn)配置的視角[J];經(jīng)濟(jì)問題探索;2011年05期

5 寇宏;袁鷹;王慶芳;;套期保值與金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J];金融理論與實(shí)踐;2010年05期

6 孔愛國;盧嘉圓;;市場約束、商業(yè)銀行治理與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[J];金融研究;2010年05期

7 梁洪波;劉遠(yuǎn)亮;;商業(yè)銀行公司治理與信用風(fēng)險(xiǎn):基于上市銀行的實(shí)證研究[J];金融與經(jīng)濟(jì);2012年10期

8 張雪蘭;何德旭;;貨幣政策立場與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——基于中國銀行業(yè)的實(shí)證研究(2000—2010)[J];經(jīng)濟(jì)研究;2012年05期

9 牛曉健;裘翔;;利率與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)——基于中國上市銀行的實(shí)證研究[J];金融研究;2013年04期

10 斯文;;關(guān)于衍生品對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的研究——基于中國上市銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];經(jīng)濟(jì)評論;2013年05期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李雙慶;金融衍生品對我國上市銀行業(yè)績的影響研究[D];湖南大學(xué);2011年

本文編號：1089176