發(fā)布時(shí)間：2017-10-13 13:15

  本文關(guān)鍵詞：基于動態(tài)財(cái)務(wù)模型的概率分布研究

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【摘要】：關(guān)聯(lián)噪聲驅(qū)動的具有時(shí)間延遲的財(cái)務(wù)模型可更真實(shí)的反映利率的變化問題,文章通過小時(shí)間延遲近似方法對由關(guān)聯(lián)噪聲驅(qū)動的具有時(shí)間延遲的財(cái)務(wù)模型進(jìn)行了研究,得到了系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)概率密度,并進(jìn)一步分析了加性和乘性噪聲強(qiáng)度、噪聲關(guān)聯(lián)強(qiáng)度和時(shí)間延遲對穩(wěn)態(tài)概率密度的影響。
【作者單位】： 昆明理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 動態(tài)財(cái)務(wù)模型 噪聲 時(shí)間延遲 概率分布
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言經(jīng)濟(jì)動力學(xué)中的時(shí)間延遲主要來自兩方面,一是做出經(jīng)濟(jì)決策到?jīng)Q策結(jié)果出來之間的時(shí)間差;二是理性預(yù)期。大量研究已表明,噪聲和時(shí)間延遲的共同作用根本性地改變著系統(tǒng)的動力學(xué)行為。Li等人[1]研究了時(shí)間延遲對股價(jià)回報(bào)的概率分布函數(shù)的影響,并且在股票投資風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)之間找

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 朱濤;張廣軍;姚宏;李睿;;滑�？刂频臅r(shí)滯分?jǐn)?shù)階金融系統(tǒng)混沌同步[J];深圳大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版);2014年06期

2 李慶;趙新泉;;基于混沌理論的中國宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行研究[J];自然辯證法研究;2013年12期

3 徐爭輝;劉友金;譚文;陳為民;;一個(gè)對稱分?jǐn)?shù)階經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)混沌特性研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2014年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 陳立平;分?jǐn)?shù)階非線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性與同步控制[D];重慶大學(xué);2013年

2 肖靜宇;幾類分?jǐn)?shù)階微分方程的數(shù)值方法研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2013年

3 黃騰飛;基于混沌理論的中國金融市場投資決策研究[D];南京航空航天大學(xué);2013年

4 李江城;隨機(jī)因素及信息時(shí)間延遲對金融系統(tǒng)的影響[D];云南大學(xué);2014年

5 張琦;基于復(fù)雜性理論的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)Hopf分岔及其應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2013年

6 王莎;非線性分?jǐn)?shù)階動力系統(tǒng)的控制研究[D];北京交通大學(xué);2014年

7 湯子隆;整數(shù)與分?jǐn)?shù)階多卷波混沌系統(tǒng)及其應(yīng)用研究[D];廣東工業(yè)大學(xué);2014年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 李哲明;模糊滑模解耦控制算法的研究[D];廣西科技大學(xué);2013年

2 陳小玲;一類金融系統(tǒng)的Hopf分岔分析[D];云南師范大學(xué);2014年

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本文編號：1025039