本文關(guān)鍵詞：基于Q-SCAD的樣條函數(shù)法擬合國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)

  更多相關(guān)文章： 期限結(jié)構(gòu) 樣條函數(shù) 節(jié)點(diǎn)選擇 Q-SCAD

【摘要】：將懲罰分位數(shù)回歸SCAD方法引入樣條函數(shù)并以此來(lái)構(gòu)建國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)模型.該方法可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)選取最優(yōu)分位數(shù),并同步完成模型中的節(jié)點(diǎn)選擇和參數(shù)估計(jì).樣本外預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,與傳統(tǒng)的方法相比,新方法可以有效地選擇合適的模型,增加參數(shù)估計(jì)的穩(wěn)健性,提高預(yù)測(cè)的精度,增強(qiáng)利率期限結(jié)構(gòu)定價(jià)的準(zhǔn)確度.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【關(guān)鍵詞】： 期限結(jié)構(gòu) 樣條函數(shù) 節(jié)點(diǎn)選擇 Q-SCAD
【基金】：中國(guó)科學(xué)院知識(shí)創(chuàng)新工程重要方向項(xiàng)目(KJCX3-SYW-S02)資助
【分類號(hào)】：F812.5;F224
【正文快照】： 郭鍵鴻,程希駿,劉峰.基于Q-SCAD的樣條函數(shù)法擬合國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)[J].中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào),2015,45(3):254-258.Building the term structure of interest rateswith splines based on Q-SCADGUO Jianhong,CHENG Xijun,LIU Feng(Dept.of Statistics and Finance,School of M

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6 王p，

本文編號(hào)：1007650