本文關(guān)鍵詞：基于演化博弈理論的物流金融信用風(fēng)險研究

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【摘要】：中小企業(yè)的資金短缺問題,作為一個至今尚無良好解決方式的全球性問題,不管國家的發(fā)達(dá)程度如何,都始終存在。究其根本,可抵押物品價值不足,以及信用記錄的不全面,無法滿足金融機構(gòu)融資的條件,而成為阻礙中小企業(yè)融資的門檻。基于此大環(huán)境,最近幾年出現(xiàn)了物流金融業(yè)務(wù),并且大有興起之勢,其出現(xiàn)有力地解決了中小企業(yè)的資金短缺,被金融行業(yè)和物流行業(yè)所青睞。新事物的出現(xiàn),必然會帶來一些不可避免的問題。物流金融也不例外,作為全新的金融和物流相融合的產(chǎn)品,還需要進(jìn)一步探索和開發(fā),它的出現(xiàn)使得物流企業(yè)需要面對新的風(fēng)險。同時金融機構(gòu)比如銀行也要面臨難以預(yù)估的風(fēng)險。其中,信用風(fēng)險最為關(guān)鍵,物流金融的成敗很大一部分都取決于信用風(fēng)險的分析和控制。在過去,信用風(fēng)險管控的核心是客觀風(fēng)險的評判估計以及度量,但是在現(xiàn)實操作中,主觀信用風(fēng)險更加難以管控。究其根本,是信息的不透明、不對稱,導(dǎo)致道德風(fēng)險產(chǎn)生。因此,本文主要針對主觀信用風(fēng)險進(jìn)行探究,融入演化博弈理論構(gòu)建博弈模型,來研究各方不同利益訴求所導(dǎo)致的不同策略選擇,更能體現(xiàn)出參與者之間深層次的利益平衡關(guān)系,從而找出產(chǎn)生信用風(fēng)險的根本原因,針對這些原因采取更加有效的措施來應(yīng)對。本文對物流金融信用風(fēng)險管理控制的探究,是基于信用風(fēng)險識別,以演化博弈論為基礎(chǔ)構(gòu)建物流金融信用風(fēng)險演化博弈模型,通過該模型進(jìn)行實證分析,剖析信用風(fēng)險管控過程。首先,辨別信用風(fēng)險,厘清物流金融各個主體間的委托關(guān)系及代理關(guān)系,對銀行及物流企業(yè)在物流金融活動中有可能會出現(xiàn)的信用風(fēng)險加以辨別,進(jìn)而剖析造成風(fēng)險的根本原因。其次,在對物流金融信用風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測估量時,融入演化博弈理論,建立演化博弈模型,得出演化穩(wěn)定的策略解,分析造成不同策略解是由哪些原因引起的,進(jìn)而得出理論依據(jù),以支持信用風(fēng)險的控制管控。站在物流金融參與各方以及政府相關(guān)管理部門的角度,提出物流金融風(fēng)險管控的一些建議,最后做出總結(jié),提出接下來的研究方向。本次研究,主要致力于創(chuàng)建分析模型,豐富理論依據(jù),使物流金融中的信用風(fēng)險能夠得到部分有效的控制,從而推進(jìn)我國物流金融事業(yè)得到更好的建設(shè)。
【學(xué)位授予單位】：河北工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F259.2;F832;F224.32

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本文編號：1279339