中國的旅游業(yè)在平穩(wěn)中發(fā)展,中國旅游業(yè)在二級市場中的表現(xiàn)也在一定程度上反映著旅游業(yè)的發(fā)展程度。宏觀經(jīng)濟中的旅游業(yè)與二級市場中旅游業(yè)上市公司的表現(xiàn)的關(guān)系正是本文研究的內(nèi)容。本文通過《上市公司行業(yè)分類指引》中的分類標(biāo)準(zhǔn)建立了旅游業(yè)上市公司的股票價格指數(shù)。宏觀經(jīng)濟中衡量旅游業(yè)的景氣度指標(biāo)有很多,本文選取了M2、GDP、入境旅游收入、入境旅游人數(shù)、國內(nèi)旅游收入、國內(nèi)旅游人數(shù)、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款、城鎮(zhèn)居民消費支出8個指標(biāo)與價格指數(shù)進行回歸分析。在進行回歸分析之前,本文首先利用上證指數(shù)去除了價格指數(shù)中的市場影響因素,然后利用計量經(jīng)濟學(xué)的方法對各指標(biāo)序列進行了HP濾波法、季節(jié)調(diào)整和平穩(wěn)性檢驗以及協(xié)整關(guān)系檢驗。最后又對殘差項進行了白噪聲檢驗,最終得到了滿意的回歸方程。 

【文章來源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
致謝
目錄
第一章 緒論
第二章 數(shù)據(jù)處理方法
    2.1 時間序列的幾個概念
        2.1.1 自協(xié)方差函數(shù)與方差函數(shù)
        2.1.2 回歸模型的檢驗統(tǒng)計量R2,F檢驗和t檢驗
    2.2 噪聲處理
    2.3 季節(jié)相關(guān)性處理
    2.4 平穩(wěn)性
        2.4.1 定義
        2.4.2 DF檢驗(Dickey-Fuller Test)
        2.4.3 AR(P)模型
        2.4.4 ADF檢驗
    2.5 序列的相關(guān)性
    2.6 序列的自相關(guān)性
    2.7 時間序列的協(xié)整關(guān)系分析
        2.7.1 協(xié)整理論
        2.7.2 協(xié)整關(guān)系檢驗
第三章 旅游業(yè)價格指數(shù)
    3.1 旅游業(yè)定義
    3.2 我國旅游業(yè)現(xiàn)狀
    3.3 證券市場與宏觀經(jīng)濟
    3.4 旅游業(yè)股票價格指數(shù)
        3.4.1 成分股的選取
        3.4.2 指數(shù)編制原則
        3.4.3 旅游業(yè)價格指數(shù)的統(tǒng)計檢驗
第四章 旅游行業(yè)景氣度
第五章 旅游業(yè)價格指數(shù)與景氣度的實證研究
    5.1 數(shù)據(jù)去噪
    5.2 季節(jié)調(diào)整
    5.3 平穩(wěn)性檢驗
    5.4 回歸分析
    5.5 殘差分析
附錄1 中心移動平均法
參考文獻



本文編號：3521743