條件風險值模型是風險管理中的一種重要工具.文章研究了一種具有上下層決策的多損失條件風險值模型,引入了基于權(quán)值的多個損失函數(shù)下的α-VaR損失值（最小風險值）和α-CVaR損失值（最小風險值對應的條件期望損失值或條件風險價值度量）概念,提出了基于權(quán)值的雙層多損失條件風險值模型,該模型的目標是求上下層的基于權(quán)值的多損失α-CVaR達最小的最優(yōu)解,并證明了它可以通過另一個較容易求解的雙層規(guī)劃模型獲得最優(yōu)解.最后,給出含一個制造商與零售商的供應鏈關(guān)于一種產(chǎn)品的定價與訂購的雙層條件風險值模型,該模型可以求出供過于求和供不應求風險最小下的制造商最小批發(fā)價和零售商最優(yōu)訂購量. 

【文章來源】：系統(tǒng)科學與數(shù)學. 2013,33(10)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：11 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3477081