近年來,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩,操作風(fēng)險隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩逐漸暴露,且在監(jiān)管高壓態(tài)勢下操作風(fēng)險事件呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,顯示出我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理上存在較大的漏洞。一些銀行由于對操作風(fēng)險認(rèn)識不足、管理不善、遭受重創(chuàng),教訓(xùn)深刻。本文主要對國有控股銀行操作風(fēng)險管理進(jìn)行深入探討,從理論與實(shí)證分析角度研究國有控股銀行操作風(fēng)險管理制度與操作風(fēng)險度量問題,并由此提出具有針對性的建議。首先從操作風(fēng)險概念、操作風(fēng)險度量模型改進(jìn)、操作風(fēng)險度量實(shí)證分析三個方面介紹國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,分析認(rèn)為我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理至今仍處于較低水平,仍然以定性研究為主,這就要求我們加強(qiáng)操作風(fēng)險管理的定量分析,以提高操作風(fēng)險管理水平。國有控股銀行作為金融系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)對于操作風(fēng)險的研究更為迫切。緊接著從國有控股銀行操作風(fēng)險分布特征、國有控股銀行與中小銀行對比等多個角度分析指出目前我國國有控股銀行操作風(fēng)險管理和度量具體相關(guān)問題,鑒于我國相關(guān)損失數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)完備性不足,目前收入模型是適合我國操作風(fēng)險計(jì)量一種模型之一。然后對傳統(tǒng)收入模型從指標(biāo)選取、樣本空間等方面進(jìn)行優(yōu)化,除了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險加入流動性風(fēng)險因子,樣...

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－１新資本協(xié)議的結(jié)構(gòu)和操作風(fēng)險對應(yīng)的支柱??２．１．２操作風(fēng)險的分類??

日常經(jīng)營戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，新資本協(xié)議于２００４年６月公布正式文件定稿。??２００６年新巴塞爾資本協(xié)議則明確將操作風(fēng)險納入監(jiān)管，要求計(jì)提監(jiān)管資本，應(yīng)用??三支柱結(jié)構(gòu)來應(yīng)對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險（見圖２－１）。新協(xié)議兼顧了操??作風(fēng)險的內(nèi)涵和操作風(fēng)險的可能性，一方面在前人研宄....

圖3-1工商銀行殘差

圖３－３中國銀行殘差圖??以上分析結(jié)果顯示三家銀行的Ｆ統(tǒng)計(jì)量的Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ）值均無限趨于０，證明??模型中被解釋變量和解釋變量之間線性關(guān)系是顯著，另外通過觀測各方程的Ｄｕｒｂｍ－??Ｗａｔｓｏｎ?ｓｔａｔ值，其觀測值均接近于２?（見表３－４），表明各個風(fēng)險因素....

圖3-2建設(shè)銀行殘差

圖３－３中國銀行殘差圖??以上分析結(jié)果顯示三家銀行的Ｆ統(tǒng)計(jì)量的Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ）值均無限趨于０，證明??模型中被解釋變量和解釋變量之間線性關(guān)系是顯著，另外通過觀測各方程的Ｄｕｒｂｍ－??Ｗａｔｓｏｎ?ｓｔａｔ值，其觀測值均接近于２?（見表３－４），表明各個風(fēng)險因素....

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本文編號：3950778