商業(yè)銀行作為經營貨幣的特別行業(yè),自產生之日起,各類風險始終伴隨其中。在國際銀行業(yè)成長過程中,對操作風險的理論研究、制度規(guī)范相對滯后于對信用風險和市場風險的鉆研和探討,直到英國巴林銀行破產倒閉后,巴塞爾委員會明確提出操作風險是與信用風險、市場風險并存的銀行業(yè)三大實質性風險。國內商業(yè)銀行對操作風險的管理研究起步晚于國際銀行業(yè),自2007年6月,銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行操作風險管理指引》文件后,國內學者針對操作風險開展了廣泛的研究,商業(yè)銀行尤其是大型商業(yè)銀行也以銀監(jiān)會發(fā)布的“指引”為標準,逐步構建完善銀行內部操作風險管理框架。10多年來,國內商業(yè)銀行的操作風險管理雖取得了長足的進步和發(fā)展,但整體管理水平有待進一步提升。國內商業(yè)銀行操作風險案件屢禁不止,例如2016年農業(yè)銀行北京分行38億元紙質票據(jù)窩案,2017年民生銀行北京航天橋支行30億虛假理財大案等等案件,給案發(fā)銀行造成的損失慘不忍睹,社會影響極其惡劣,也引起了監(jiān)管層的高度關注。工商銀行作為國內國有大型商業(yè)銀行,研究其操作風險管理情況具有代表意義。本文從工商銀行的A分行著手,從A分行操作風險管理指標、操作風險薄弱環(huán)節(jié)、操作風險表現(xiàn)形式、操作...

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 選題目的及意義
    1.3 研究思路和研究方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 文獻綜述
        1.4.1 國外研究文獻綜述
        1.4.2 國內研究文獻綜述
第二章 操作風險界定及理論基礎
    2.1 操作風險的界定
        2.1.1 巴塞爾委員會對操作風險的界定
        2.1.2 我國監(jiān)管機構對操作風險的界定
        2.1.3 大型商業(yè)銀行關于操作風險的界定
    2.2 操作風險相關理論基礎
        2.2.1 信息不對稱理論
        2.2.2 心理契約理論
        2.2.3 博弈理論
第三章 中國工商銀行A分行操作風險管理現(xiàn)狀
    3.1 A分行操作風險指標
        3.1.1 操作風險限額執(zhí)行情況
        3.1.2 操作風險損失情況
        3.1.3 操作風險損失類型分布
        3.1.4 損失形態(tài)分布
        3.1.5 KRI監(jiān)測指標分析
    3.2 柜面業(yè)務操作風險
        3.2.1 存款業(yè)務
        3.2.2 銷售
        3.2.3 結算
        3.2.4 銀行卡
    3.3 自助銀行操作風險
        3.3.1 崗位制衡落實不到位
        3.3.2 自助設備密碼與鑰匙使用保管不到位
        3.3.3 自助設備檢查履職不到位
    3.4 信用卡業(yè)務操作風險
        3.4.1 營銷和受理
        3.4.2 征信審批
        3.4.3 貸后管理
    3.5 A分行操作風險特征
        3.5.1 隱蔽性
        3.5.2 廣泛性
        3.5.3 非正相關
        3.5.4 易發(fā)性
        3.5.5 區(qū)域性
    3.6 A分行操作風險成因
        3.6.1 人員操作因素
        3.6.2 內部流程因素
        3.6.3 系統(tǒng)因素
        3.6.4 外部風險因素
第四章 A分行操作風險管理方法
    4.1 操作風險的識別
        4.1.1 識別的概念
        4.1.2 識別的要素
        4.1.3 識別的步驟
    4.2 操作風險的評估
        4.2.1 情景分析
        4.2.2 自評估
    4.3 操作風險計量
第五章 基于專家經驗系統(tǒng)監(jiān)督模型的操作風險檢驗
    5.1 專家系統(tǒng)介紹
        5.1.1 專家經驗技術
        5.1.2 專家系統(tǒng)實現(xiàn)原理
        5.1.3 專家系統(tǒng)應用情景
    5.2 基于專家經驗系統(tǒng)的模型構建
        5.2.1 場景分析
        5.2.2 模型構建
        5.2.3 模型檢驗
第六章 A分行操作風險管理策略和建議
    6.1 明確操作風險管理部門職責,充分發(fā)揮操作風險三道防線作用
        6.1.1 充分發(fā)揮第一道防線作用
        6.1.2 充分發(fā)揮第二道防線作用
        6.1.3 充分發(fā)揮第三道防線作用
    6.2 加強員工培訓教育,完善員工行為規(guī)范體系,培育員工合規(guī)習慣
        6.2.1 加強對員工的技能培訓
        6.2.2 構建員工行為規(guī)范體系
        6.2.3 培育員工合規(guī)習慣
        6.2.4 加強員工行為管控
    6.3 引入監(jiān)督模型生命周期管理理念,強化操作風險管理水平
        6.3.1 監(jiān)督模型準入管理
        6.3.2 監(jiān)督模型評估管理
        6.3.3 監(jiān)督模型優(yōu)化管理
        6.3.4 監(jiān)督模型退出管理
    6.4 完善分行層面機制建設為操作風險管理提供保障和支撐
        6.4.1 建立良好的心理契約保障機制
        6.4.2 建立操作風險管理的聯(lián)動機制
        6.4.3 建立操作風險管理的運行機制
        6.4.4 建立案件“零容忍”的管控機制
第七章 結論與展望
    7.1 研究結論
    7.2 未來展望
參考文獻
致謝



本文編號：3805342