普惠金融戰(zhàn)略是我國政府著力解決小微企業(yè)等市場主體融資難融資貴問題,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新浪潮的國家戰(zhàn)略。黨的十九大報(bào)告指出,要深化金融體制改革,增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。2017年《政府工作報(bào)告》提出,我國大中型銀行要設(shè)立普惠金融事業(yè)部部署,支持小微企業(yè)發(fā)展。中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次發(fā)布政策文件,提出明確要求支持小微企業(yè)發(fā)展。但近幾年來,伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行,聚集在傳統(tǒng)低端制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)、存在部分過度擴(kuò)張及跨行業(yè)經(jīng)營的小微企業(yè)陷入經(jīng)營困難,停產(chǎn)停工現(xiàn)象頻發(fā),給銀行信貸業(yè)務(wù)帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。因此,商業(yè)銀行在發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)中,若解決不好風(fēng)險(xiǎn)管理問題,將會(huì)對我國防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線帶來挑戰(zhàn)。因此,商業(yè)銀行需要從一種更系統(tǒng)、更全面、更具整體性的理論框架視角,對小微企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論進(jìn)行研究和重構(gòu),并基于此進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究,才能真正推動(dòng)商業(yè)銀行做好小微企業(yè)業(yè)務(wù)。研究商業(yè)銀行小微企業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理問題,既有利于提升我國商業(yè)銀行的競爭力和盈利能力,也有利于助推我國經(jīng)濟(jì)成功轉(zhuǎn)型,并極大推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”戰(zhàn)略的實(shí)施和落地。本...

【文章頁數(shù)】：187 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
論文創(chuàng)新點(diǎn)
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題目的及意義
    1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究內(nèi)容
    1.4 研究思路和方法
    1.5 論文的可能創(chuàng)新點(diǎn)與不足之處
2 核心概念界定與相關(guān)理論
    2.1 核心概念界定
        2.1.1 小微企業(yè)
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        2.2.1 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
        2.2.2 信息不對稱理論
        2.2.3 分散風(fēng)險(xiǎn)理論
3 我國小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
    3.1 我國小微企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
        3.1.1 小企業(yè)運(yùn)營景氣指數(shù)
        3.1.2 小企業(yè)發(fā)展指數(shù)
    3.2 我國金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
        3.2.1 主要金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款總量
        3.2.2 不同類型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款投放
        3.2.3 不同行業(yè)小微企業(yè)貸款投放
        3.2.4 不同擔(dān)保類型小微企業(yè)貸款投放
    3.3 小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及主要特征
        3.3.1 主要金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款質(zhì)量
        3.3.2 小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征—以C銀行為例
4 我國小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題及原因
    4.1 小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問題
        4.1.1 小微企業(yè)自身存在的問題
        4.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題
        4.1.3 政府配套政策存在的問題
    4.2 小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題的原因分析
        4.2.1 外部環(huán)境因素
        4.2.2 企業(yè)自身因素
        4.2.3 銀行內(nèi)部管理因素
5 國外典型國家小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)及啟示
    5.1 美國銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)
        5.1.1 美國銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)
        5.1.2 美國銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)狀況
        5.1.3 美國銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及啟示
    5.2 美國互聯(lián)網(wǎng)金融下小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及經(jīng)驗(yàn)
        5.2.1 美國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展現(xiàn)狀
        5.2.2 互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)金融的挑戰(zhàn)
        5.2.3 美國銀行業(yè)小企業(yè)線上融資的經(jīng)驗(yàn)
    5.3 德國銀行業(yè)小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)
        5.3.1 德國小企業(yè)市場基本情況
        5.3.2 德國銀行業(yè)小企業(yè)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)
    5.4 桑坦德銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)
        5.4.1 桑坦德銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)
        5.4.2 桑坦德銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)狀況
        5.4.3 桑坦德銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)
    5.5 國外商業(yè)銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
        5.5.1 基于風(fēng)險(xiǎn)狀況,做好客戶細(xì)分
        5.5.2 有效利用各種渠道,做好客戶服務(wù)與管理
        5.5.3 強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新,提供綜合化金融服務(wù)
        5.5.4 完善流程設(shè)計(jì),提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率
        5.5.5 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,提高風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理水平
6 基于大數(shù)據(jù)的小微企業(yè)申請?jiān)u分卡模型實(shí)證
    6.1 小微企業(yè)申請?jiān)u分卡構(gòu)建的必要性
    6.2 申請?jiān)u分卡構(gòu)建的原理和方法
        6.2.1 邏輯回歸原理
        6.2.2 邏輯回歸模型的參數(shù)估計(jì)
        6.2.3 申請?jiān)u分卡模型設(shè)計(jì)的步驟
    6.3 相關(guān)數(shù)據(jù)及建模樣本
        6.3.1 樣本選擇
        6.3.2 關(guān)鍵定義判斷
        6.3.3 建模觀察樣本的時(shí)間觀察期和表現(xiàn)期確定
        6.3.4 確定建模樣本及驗(yàn)證樣本
        6.3.5 創(chuàng)建備選變量
        6.3.6 備選變量特征分析
        6.3.7 變量序別化轉(zhuǎn)換
        6.3.8 模型構(gòu)建
        6.3.9 回歸結(jié)果驗(yàn)證
        6.3.10 評分卡模型的應(yīng)用
    6.4 基于申請?jiān)u分卡的小微企業(yè)業(yè)務(wù)審批策略
        6.4.1 申請?jiān)u分卡審批應(yīng)用流程
        6.4.2 Cut-off截點(diǎn)設(shè)定
        6.4.3 審批策略框架
    6.5 基于小微企業(yè)申請?jiān)u分卡的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略
        6.5.1 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)定義
        6.5.2 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)設(shè)定原理
        6.5.3 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法
        6.5.4 基于申請?jiān)u分的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)實(shí)施步驟
        6.5.5 基于申請?jiān)u分結(jié)果的小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)
        6.5.6 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系數(shù)實(shí)施建議
7 完善我國小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
    7.1 建立小額化、集約化、專業(yè)化的經(jīng)營管理模式
        7.1.1 堅(jiān)持小額化定位,提高風(fēng)險(xiǎn)分散水平
        7.1.2 加強(qiáng)小微企業(yè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)建設(shè),提高業(yè)務(wù)集約化水平
        7.1.3 打造流程銀行,提高業(yè)務(wù)專業(yè)化水平
    7.2 完善小微企業(yè)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
        7.2.1 加強(qiáng)市場研究和客戶篩選,從源頭控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
        7.2.2 建立集群客戶批量化營銷模式,進(jìn)行集中式風(fēng)險(xiǎn)管理
        7.2.3 建立和優(yōu)化客戶評價(jià)模型,準(zhǔn)確識別客戶信用風(fēng)險(xiǎn)
        7.2.4 加強(qiáng)系統(tǒng)工具研發(fā)應(yīng)用,提高風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平
        7.2.5 完善業(yè)務(wù)流程,提高風(fēng)險(xiǎn)管控的有效性
    7.3 構(gòu)建小微企業(yè)業(yè)務(wù)早期預(yù)警體系
        7.3.1 早期預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本原則
        7.3.2 早期預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)框架
        7.3.3 早期預(yù)警系統(tǒng)的指標(biāo)設(shè)計(jì)
        7.3.4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)篩選
        7.3.5 早期預(yù)警系統(tǒng)的應(yīng)用策略及建議
    7.4 健全小微企業(yè)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的保障措施
        7.4.1 健全責(zé)任管理體系,提升信貸執(zhí)行水平
        7.4.2 完善小微企業(yè)業(yè)務(wù)績效考核體系
        7.4.3 落實(shí)合規(guī)管理,提升案防效能
        7.4.4 充分發(fā)揮政府支持小微企業(yè)的牽頭引領(lǐng)作用
    7.5 加快互聯(lián)網(wǎng)金融在小微企業(yè)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
        7.5.1 積極推進(jìn)小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)建設(shè)
        7.5.2 建立小微企業(yè)在線融資服務(wù)新模式
        7.5.3 打造小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合金融服務(wù)平臺(tái)
    7.6 研究展望
參考文獻(xiàn)
攻博期間發(fā)表的科研成果目錄
致謝



本文編號：3776312