隨著全球金融化趨勢日漸明顯,全球經(jīng)濟發(fā)展速度不斷加快,金融市場的不確定性大幅度提高,高效管理金融風(fēng)險迫在眉睫。與此同時,VaR模型優(yōu)勢特征明顯,已被頻繁應(yīng)用到金融領(lǐng)域,成為新經(jīng)濟形勢下金融風(fēng)險測量的關(guān)鍵性模型。因此,本文在分析VaR模型的基礎(chǔ)上從不同角度入手客觀探討了其在金融風(fēng)險管理過程中的應(yīng)用,將金融風(fēng)險最小化的同時最大化提升經(jīng)濟效益。 

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1 VaR模型
2 金融風(fēng)險管理中VaR模型的應(yīng)用
    2.1 Va R模型具體應(yīng)用
        2.1.1 管理市場風(fēng)險
        2.1.2 管理流動性風(fēng)險
        2.1.3 管理信用風(fēng)險
    2.2 Va R模型應(yīng)用中注意的問題
3 結(jié)束語


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3732192