20世紀80年代以來,伴隨著全球金融市場的改革,金融衍生品發(fā)展迅速,交易品種越來越豐富,吸引了大量的投資者的關(guān)注,交易量迅猛增長,為市場提供了系統(tǒng)性風(fēng)險管理的工具,同時也推動了證券市場的不斷完善。日益波動劇烈的金融市場也使得金融風(fēng)險暴露越來越頻繁。新產(chǎn)品的陸續(xù)推出也使得傳統(tǒng)風(fēng)險度量方法不能滿足金融市場的需要,迫切需要尋求更加可靠、精確、通用和符合市場實際情況的度量風(fēng)險模型。VaR這種計算方法適應(yīng)了時代發(fā)展。本文主要基于VaR計算方法研究中國證券市場高頻交易的風(fēng)險管理。 

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【文章目錄】：
一、中國證券市場高頻交易現(xiàn)狀
二、VaR模型
    (一) 歷史模擬法
    (二) 方差—協(xié)方差法
    (三) 蒙特卡羅模擬法
三、VaR模型風(fēng)險管理中的應(yīng)用
結(jié)語



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