伴隨金融自由化的提出及深入,二十世紀七八十年代金融深化改革便在世界各國逐漸推展開來,而這一深化改革的核心便是利率市場化改革。借鑒國外的成功改革經(jīng)驗,我國于上世紀九十年代開始推進利率市場化改革,放松對利率水平的管制,能夠有效發(fā)揮市場的資源配置作用、改善商業(yè)銀行經(jīng)營的外部環(huán)境、提高其利率定價能力和金融創(chuàng)新能力、優(yōu)化其客戶和資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)等,但與此同時也加劇了利率水平的波動,使商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險呈現(xiàn)一些新變化,風(fēng)險驟增。尤其是對嚴重依賴存貸利差,并將凈利息收入作為營業(yè)收入主要來源的我國商業(yè)銀行來說,長期的利率管制使它們普遍缺乏利率定價能力和利率風(fēng)險防范意識,利率劇烈波動和存貸利差逐漸收窄必然會使它們的利率風(fēng)險管理任務(wù)更加艱巨。在此背景下,對商業(yè)銀行利率風(fēng)險進行深入的研究,一方面,可以豐富我國的商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理理論,另一方面,通過對各銀行當前面臨的利率風(fēng)險進行具體定量分析,可以反映其風(fēng)險變化及管理情況,從而促使商業(yè)銀行加強對利率風(fēng)險及其管理的重視,不斷提升風(fēng)險管控能力,從而能夠積極有效有針對性地防范和管控利率風(fēng)險。通過對國內(nèi)外學(xué)者在此方面的研究成果進行梳理,發(fā)現(xiàn)國外對利率風(fēng)險度量、管理的... 

【文章來源】：河南大學(xué)河南省

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

991年以來我國一年期存貸款基準利率調(diào)整情況

圖 4-1 樣本商業(yè)銀行總體的凈利息收入及其占營業(yè)收入比重一、樣本數(shù)據(jù)的選取及壓力測試模型的確定（一）樣本數(shù)據(jù)的選取本仍選取第三章中的銀行，壓力測試需要用到各銀行 2016 年半年報中的于股份制商業(yè)銀行中的招商銀行以及城市商業(yè)銀行中的成都、漢口、上海中沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，所以本章僅對其它 12 家樣本銀行進行壓力測試。二章對壓力測試進行了詳細介紹，在此選擇敏感性分析，即僅考慮利率水業(yè)銀行可能遭受的損失，對其利率風(fēng)險進行壓力測試。通常短期的利率敏債在長期會趨于平緩，所以它們在短期的波動要大于長期。因此，在此選新定價的利率敏感性資產(chǎn)和負債作為壓力測試的樣本組合。（二）壓力測試模型的確定慮到數(shù)據(jù)、成本的原因，在這里采用重定價缺口模型進行壓力測試。運用

公式（4-2）、（4-4）、（4-5）可計算出各銀行在情景（I），即存貸利%、3%、5%時的凈利息收入變動ΔNII 及凈息差變動ΔNIM，如表 4-5、4表 4-5 存貸款利率同步上調(diào)時各銀行凈利息收入、凈息差變動情況銀行存貸款利率均上調(diào) 2% 存貸款利率均上調(diào) 3% 存貸款利率均上調(diào) 5%ΔNII（百萬元）ΔNIMΔNII（百萬元）ΔNIMΔNII（百萬元）ΔNIM工商銀行 16153 0.15% 24229 0.23% 40382 0.39%農(nóng)業(yè)銀行 17452 0.21% 26179 0.31% 43631 0.51%中國銀行 30865 0.40% 46297 0.60% 77162 1.00%建設(shè)銀行 42477 0.46% 63715 0.70% 106192 1.16%交通銀行 1786 0.05% 2679 0.08% 4464 0.13%中信銀行 9347 0.36% 14020 0.54% 23366 0.89%浦發(fā)銀行 5857 0.23% 8786 0.34% 14643 0.57%民生銀行 -2434 -0.10% -3651 -0.15% -6084 -0.26%興業(yè)銀行 2196 0.08% 3294 0.12% 5491 0.20%北京銀行 3046 0.32% 4569 0.48% 7616 0.80%寧波銀行 1566 0.43% 2349 0.65% 3916 1.08%南京銀行 -350 -0.07% -525 -0.11% -875 -0.18%

【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險評估[J]. 陳標金,姚婷婷,鄭培杰.  金融教育研究. 2017(02)
[2]不同形態(tài)金融主體的風(fēng)險控制:對策與趨勢 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)與對策[J]. 朱利霞,袁平,張錦燦.  金融發(fā)展研究. 2015(12)
[3]利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究——以中國銀行為例[J]. 李新鳳.  時代金融. 2015(32)
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[9]利率市場化下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險壓力測試分析[J]. 林樂芬,陳旭陽.  經(jīng)濟縱橫. 2013(12)
[10]我國利率市場化對商業(yè)銀行的影響分析[J]. 巴曙松,嚴敏,王月香.  華中師范大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版). 2013(04)

碩士論文
[1]利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險研究[D]. 湯俊華.湖北大學(xué) 2014



本文編號：3604711