自2012年國(guó)家法律法規(guī)允許證券公司托管部分資產(chǎn)后,資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)為證券公司帶來了可觀的托管費(fèi)收入,成為利潤(rùn)的一個(gè)組成部分,但獲得收益的同時(shí),資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)也存在風(fēng)險(xiǎn)管理問題。目前,我國(guó)證券公司托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理仍存在缺陷,與國(guó)外托管業(yè)務(wù)相比仍有著較大差距�；诖�,論文對(duì)證券公司資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從托管的產(chǎn)品和服務(wù)兩個(gè)角度進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,并通過對(duì)托管收入和成本進(jìn)行分析,研究其利潤(rùn)與虧損,得出相應(yīng)結(jié)論并提出建議。論文對(duì)國(guó)內(nèi)外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程進(jìn)行簡(jiǎn)單梳理,研究國(guó)外先進(jìn)的資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)管理方法,并比較了國(guó)內(nèi)證券公司和商業(yè)銀行的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。在對(duì)證券公司資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別的過程中,從托管產(chǎn)品和服務(wù)兩個(gè)角度進(jìn)行了識(shí)別;在度量方面,收入和成本分別分析,利用托管收入與基金資產(chǎn)凈值的正比例關(guān)系,對(duì)托管的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量從而間接度量了托管收入,成本則根據(jù)人力、辦公、系統(tǒng)維護(hù)等方面進(jìn)行分析。研究發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)存在虧損現(xiàn)象,具有較大的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)識(shí)別度量的風(fēng)險(xiǎn)并借鑒了國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)管理模式提出了完善對(duì)基金管理人的評(píng)估機(jī)制、建立合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、多加利用風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)和加強(qiáng)... 

【文章來源】：天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：74 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

我國(guó)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的資產(chǎn)產(chǎn)品分類管類管類管類老金類品類金類產(chǎn)管理類

1-2 證券公司托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品分類，雖然我國(guó)允許證券公司開展可以按照服務(wù)劃分，分為基本保管、對(duì)托管的資產(chǎn)進(jìn)行清督以及定期不定期進(jìn)行信息個(gè)性化、定制的增值服務(wù)，產(chǎn)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)與其自己的資產(chǎn)互關(guān)協(xié)議、資料、報(bào)表等以紙

天津大學(xué)碩士學(xué)位論文2.1.1 國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理體系分析——以道富銀行為例美國(guó)道富銀行（State Street）是全球領(lǐng)先的托管銀行，成立于 1792 年，道銀行在資產(chǎn)托管方面已經(jīng)形成了非常完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。1、風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)[45]，如下圖所示，風(fēng)險(xiǎn)控制是所有部門一起參與，起重視；道富銀行采取全員參與、從上至下的模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。董事會(huì)/審計(jì)委員會(huì)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]《中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2016）》發(fā)布 托管業(yè)務(wù)成重要戰(zhàn)略性中間業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行跨境托管步伐加快[J].   中國(guó)銀行業(yè). 2016(09)
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博士論文
[1]基于EVT的證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究[D]. 鄧蘭松.天津大學(xué) 2004

碩士論文
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本文編號(hào)：3594193