由于市場價格等因素的不確定性,自備電廠企業(yè)在參與替代交易中需要綜合考慮利潤和風(fēng)險的均衡問題�？紤]電價風(fēng)險、電量風(fēng)險、燃煤成本等主要風(fēng)險,利用金融管理當(dāng)中的效用函數(shù)和CVaR方法,建立自備電廠企業(yè)的風(fēng)險評估決策模型。通過二次規(guī)劃求解參與替代交易的電量在不同市場環(huán)境的最優(yōu)分配系數(shù)和CVaR值。分析了決策者的不同風(fēng)險厭惡度、違約行為、燃煤成本變化對交易的電量分配系數(shù)、期望利潤、CVaR值的影響。研究表明,該模型能夠準(zhǔn)確反映自備電廠企業(yè)不同交易策略所帶來的收益和自備電廠企業(yè)參與替代交易面臨的風(fēng)險大小,使交易收益最大化、風(fēng)險最小化。 

【文章來源】：電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019,47(11)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：7 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3577045